风险的定义_范文大全

风险的定义

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【专家解析】风险的定义

【优秀范文】风险的定义

范文一:风险的定义及风险定义的形成 投稿:何釅釆

风险的定义及风险定义的形成

什么是风险、风险怎么形成的?它会造成什么后果?

近几年,经常听到中央领导和各级领导,以及社会上许多人在谈论风险评估和风险管理,国家人力资源和社会保障部发布了风评估职业证书,大力培养风险评估人员。现在有许多人也想学风险评估,但又不知风险评估和风险管理是干什么用的,学风险管理有什么用途? 现在我们就分几个小题,来介绍有关风险的一些基本概念。

什么是风险?风险定义的形成

1、“风险”一词由来

风险自古有之,它随人类的发展而发展,随科学技术的进步而变化,特别是进入现代社会以后,国际/国内的大量事件使人们认识到“风险”是关系到国家、企业、家庭,直至个人的生存发展及前途命运的大问题,管理风险应对风险,己成为组织管理、业务工作及个人生活中一项极其重要的内容。处理如何?关系到组织前途及命运的大事,对一些重大风险如认识不清、措施不利、处理不好,可能使企然毁灭,切不可粗心大意。那么什么是风险?这个名词是怎么来的?

“风险”一词由来己久,相传在远古时期,以打鱼捕捞为生的渔民们,每次出海前都要祈祷,祈求神灵保佑自己能够平安归来,其中祈祷的主要内容就是让神灵保佑自己在出海时能风平浪静、满载而归。但是,一旦出现大风兴起大浪,就有可能造成船毁人亡。捕涝活动使他们深刻认识到“风”会给他们带来的无法预测、无法确定的灾难性危险,有“风”就意味着有 “危险”。这就是“风险”一词的由来。可见,“风险”是一个与不确定性密切相关对实现目标不“吉利”的事件。这一名词传承下来,漫漫延伸到许多领域。例如用于投资方面,有可能不能收回本金?就意味着有风险,称为“投资风险”。酒后驾车,由于酒精作用使司机精神失常,很容易酿成车祸,这就意味着酒后开车有风险。人吃东西不注意卫生,意味着有生病的危险(风险)。管理经济学中的风险,是根据概率和概率分布的概念来进行的,指一种特定的决策所带来的结果与期望的结果之间变动性的大小。系统工程学中的风险,是指用于度量在技术性能、成本进度方面达到某种目的的不确定性。而在指挥决策学中,风险被理解为在不确定性的决策过程中,所面临的无法保证决策方案实施后一定能达到所期望效果的危险。还有医疗风险、安全风险、质量风险、战争风险、被偷风险、地震风险,等等。长期以来人们通常将可能出现的,影响目标实现的 “威胁”等不利事件统称为“风险”,是一种未来的可能发生的不确定性事件对目标产生的影响。即“可能发生的事件对预期目标的影响”,影响程度越大,风险也就越大;反之风险就越小。

2、风险概念的演变

人类通过实践活动对风险的认识与理解也在不断的深入与发展,通常从以下三个角度进行考察和衡量:一是风险与人有目的的活动有关,人类从事某项活动,总是希望能够趋利避

害,获得一个好的结果;二是风险同行动方案的选择有关,对于一项活动,总是有多种行动方案可供选择,不同的行动方案所面临的潜在风险是不同的;三是风险与事物的未来变化有关,当客观环境或者人们的思想意识发生变化时,面临的风险也会发生变化,其活动的结果也会有所不同,如果世界永恒不变,人们也不会有风险的概念。

近些年来学术界对风险的认识及定义的界定有多种说法,可归纳为两种观点三种学说:。第一种是风险客观说。持该观点的认为风险是客观存在的损失的不确定性,因而风险是可以预测。在对风险事故进行了足够观察的基础上,可以用客观概率对这种不确定性进行较为科学的描述和定义,并且用量(价值)来衡量各种结果;第二种是风险主观说。持该观点的学者,虽然承认风险的不确定性,但认为风险主要来自于主观。因为个体对未来不确定性的认识与估计,同个人的知识、经验、精神和心理状态等主观因素的不同而有所差异,不同的人对同样的事物(风险)会做出不同的判断。如赌博中的“押宝”风险,股票选购风险,经常出现各种不同的猜测,到头来都是几家欢乐几家愁。因此,风险的所谓不确定性是来自于主观;第三种是风险因素结合说,该部分学者着眼于风险产生的原因与结果,认为人类的行为是风险事件发生的重要原因之一,风险是个人和风险因素的结合体,风险事件的发生及其后果与人为因素有着极为复杂的互动关系。风险是客观存在,而且在时机、条件成熟时才会发生“风险事件”,对目标带来影响。且这种影响程度也具有不确定性。

3、国际标准化组织对“风险”定义

2009年11月15日,国际标准化组织(IS0)召开会议,有13O多个国家代表参加,对经过4年多讨论,4易其稿的“风险”概念,进行投票表决,正式发布了ISO 31000:2009标准《风险管理一一原则与指南》等三个标准,明确指出“风险”是“不确定性对目标的影响”,是对风险主体目标的影响。该定义是人类对“风险”这一古老概念的最新认识和理解的总结与概括。

对这一最新、最权威的“风险”定义,可从以下五方面加深理解:

(1)、影响是指偏离预期目标的差异,影响可以是正面的也可能是负面的,前者称为“机会”,后者称为“威胁”,从而颠覆了风险全是负面性影响的传统观念。

(2)、目标包括 多方面和多层面。前者如财务、健康、安全、环境等等;后者如战略、组织、项目、产品和过程等等。

(3)、风险具有潜在特征,在风险没有充分暴露出来时,对它难以肯定与否定,包括事件、发生可能性及后果,或三者结合。

(4)、风险通常用事件后果和事件发生可能性结合来表示。即 风险= 事件影响后果×事件发在可能性

(5)、不确定性是指与事件的后果及发生可能性有关的信息及完整状态缺乏了解。对事件是否发生及事件后果如何?不能肯定或否定。只能用概率来反映认识的程度。 根据上述,风险术语体系可列示如下,见图1-1:

图1-1,风险定义体系图示

4、新的风险定义与原来的涵义有什么不同?

主要表现在三个方面:

(1)、风险与目标关系。长期以来人们很少将目标与风险联系在一起。而“标准”的定义,将“目标”作为风险定义的不可或缺的一项重要内容,风险是影响目标实现的不确性因素。没有目标就不存在风险。目标是风险主体的目标。从而将“目标、不确定性、影响与风险主体”有机地结合为一体。风险与目标是相伴终生、形影不离。一个目标会受多种潜在风险因素影响。同样,一个风险事件又会影响多个目标。风险对目标的影响具有二重性、多样性及延伸性,可能好也可能坏,有机会也有威胁。风险管理就是要管理未来的“不确定性”对目标的影响,尽可能抓住机会、规避威胁,创造价值为实现目标提供保障。

(2)、风险对目标影响,自古以来我国人们总认为风险就是“危险”,含有遭遇到损害或失败的可能性。是纯坏(负面影响)的意思。而“标准”砌底改变了这一观念,认为风险具有“二重性”,既可能对目标的实现造成不利的负面影响,称为“威胁”,又可能对目标的实现产生有利的正面影响,称为“机会”。这为风险管理指明了方向,从而改变了世人对“风险”的偏面认识,使人们在面对“风险”时,寻找风险变化的“环境条件”,并创造条件改变风险的性质,变不利于目标实现的风险,为有利于目标实现的风险。

(3)、风险与人关系。是客观与主观的关系,风险及其形成在一定条件下是可以认知和改变的,其中人的“主观能动性”至关重要。如有些危害人类健康的疾病,过去有些无法治疗的随着技术进步现在能治了,有些危害人类生存的“瘟神”,被送走了。但不是所有风险都能改变。人类的一生就是与风险搏斗一生,是创造条件改变风险性质的一生。人对风险不是无能为力,而是大有作为,要充分发挥人的主观能动性,创造条件变不利风险为有风险。

范文二:风险定义和分类 投稿:唐妌妍

风险的定义和分类

企业风险无处不在。企业的任何商业活动都带来相应的风险。在市场竞争中,没有风险就没有回报。企业要求的回报率越高,所要承担的风险就越大。风险蕴含着盈利的机会,也包括失败的可能。企业要想取得预期的回报,就必须很好地管理风险。

(一)风险的定义

风险是企业特殊的资源,它总是伴随着企业的有形的、确定的资源而存在。风险的定义就是指未来的不确定性对企业实现其既定目标的影响。它突出了以下几个方面:

风险是关于“未来的不确定性”。过去和现在属于已发生和正在发生的领域,没有风险,但所有的人都不确定将来的事情,将来存在风险。为了准确度量和管理风险,风险总是定义在未来的某一个时间段内的,比如,企业职工有人身安全的风险,为此要为职工买人身安全保险,保险合同总是在一段时间内有效的。又如,企业的财务报表反应的都是发生的经济行为,而现金流预测作为投资决策的基础评估方法之一,是对未来的一定期间内的净现金流入预测用贴现系数来计算现值,这里表现的风险包括时间价值的概念,还包括风险的贴现。

风险是和企业目标有关系的。一般来说,企业目标定得越高风险越大,目标定得越低风险越小。例如,企业的目标是跻身于世界五百强还是维持盈亏平衡,其所须承担风险的大小是不一样的。风险是相对于要实现的目标而言的。目标越高,风险就越大;目标越小,风险就越小。风险对实现目标的影响表现在实际的行为可能与我们的目标有差距。这种差距可能不仅表现在最后结果的差距(如盈利额的差距、损益值),还可能表现在路径的差距,即如何实现最后的结果,这同样是不确定性的影响,使得人们对稳定的、可预期的表现要更看重一些,因为不确定性越大,风险成本就越高。

需要注意的是风险对实现企业的既定目标有好处,也可能有坏处。所谓好坏或正面负面都是指对结果的判断而言的,风险本身是无所谓好坏的。把风险看作是纯粹的负面的东西,有利于我们专注于防范风险带来的负面效应,但同时有可能使我们忽略风险中蕴藏的机会。因此,企业对风险正负面影响的考虑应该是结

合在一起的,这和“没有风险就没有回报,高回报蕴含着高风险”的观点是一致的,收益是对承担风险的补偿。事实上,在没有交易成本等的无摩擦、无套利机会的理想市场的情形,在负面风险和正面风险之间存在确定的平价关系(Call-Put Parity)。如果只考虑风险的负面影响,势必会影响人们的决策忽视正面风险的存在,向风险规避型倾斜。例如,考虑商业银行某一笔贷款的信用风险,从表面上看,这个信用风险是纯粹负面的。但是,由于风险交易市场的存在,这个信用风险有可能被作为一个金融产品被定价,并进而被该银行卖出。而持有代表这个信用风险的金融产品的交易方有可能与其他交易对象继续交易,以期在交易过程中获得收益。当然,并不排除该商业银行本身在某一时刻将这个信用风险的金融产品买回。在这个交易过程中,交易双方并不在意信用风险本身是否是纯负面的,他们的关注点是在于该信用风险本身的变化的特性。反过来说,如果把风险定义为纯负面的影响,就不会有人会对风险的交易感兴趣了。保险公司的业务可以作为这方面的另外一个例子。

最后,风险所依赖的未来的不确定性可以分析为许多因素。这些因素就称为风险因素。比如,公司的股价依赖于市场上原材料的价格,农作物的收成依赖于天气的情况等。这些风险因素的未来的情况是不定的,也就是说,在目前来看,风险因素的情况存在一个概率的分布。因此,风险本身也存在一个分布。

(二)风险的分类

风险的分类标准不是绝对的,国际上比较通用的分类是把风险分为战略风险、财务风险、运营风险和危害性风险。战略风险是指不确定因素对企业实现战略发展目标和实施发展规划的影响,企业要符合股东的要求,结合市场情况保持企业的核心竞争优势,选择合适的产品组合,抓住发展机会,规避市场损失等方面的风险因素。财务风险包括利率和汇率的变动、原材料或产品价格波动、信用政策等不确定因素对企业现金流的影响,以及公司在理财方面的行为对企业财务目标的影响。运营风险包括供应链的管理、运营资源的合理调配、关键人员的流动、法律合规、监督检查等涉及公司运营方面的不确定性因素对公司运营目标方面的影响。灾害性风险包括水灾、火灾、事故、偷盗、人身伤亡等不确定性的因素对实现安全管理目标的影响。

风险按其来源分为外部风险和内部风险。企业的外部风险来自企业经营的外

部环境,包括外部环境本身和外部环境的变化对企业目标的影响,如社会政治风险、供应链风险、市场风险、竞争对手风险、技术革新风险、法律法规风险、自然地理环境风险、灾害风险。企业的内部风险来源于企业的决策和经营活动。企业决策的风险一方面表现在与外界环境不相适应,另一方面表现在企业本身的经营活动中,经营活动中的风险来自企业的各个流程和各个部门。

在评价风险管理的有效性时,人们会用到固有风险和剩余风险的概念。前者与后者是相对于某一风险管理的手段的应用实施而言的。也就是说,在没有实施该风险管理手段时的风险称为固有风险,而实施该风险管理手段后的风险称为剩余风险。应当指出,在给定风险管理的现状时,固有风险和剩余风险是一样的。 风险按其是否有盈利的可能又分为纯粹风险和机会风险。纯粹风险指不含盈利的可能性,如灾害性风险,大多数运营风险。机会风险是盈利与损失的可能性并存的风险,如许多战略风险,市场风险。

范文三:风险管理的定义 投稿:莫纎纏

[编辑本段]1.风险管理的定义

风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。当中包括了对风险的量度、评估和应变策略。理想的风险管理,是一连串排好优先次序的过程,使当中的可以引致最大损失及最可能发生的事情优先处理、而相对风险较低的事情则押后处理。 但现实情况里,这优化的过程往往很难决定,因为风险和发生的可能性通常并不一致,所以要权衡两者的比重,以便作出最合适的决定。 风险管理亦要面对有效资源运用的难题。这牵涉到机会成本(opportunity cost)的因素。把资源用于风险管理,可能使能运用于有回报活动的资源减低;而理想的风险管理,正希望能够花最少的资源去去尽可能化解最大的危机。 “风险管理”曾经在1990年代西方商业界前往中国进行投资的行政人员必修科目。当年不少MBA课程都额外加入“风险管理”的环节。 风险管理(risk management) 在降低风险的收益与成本之间进行权衡并决定采取何种措施的过程。 确定减少的成本收益权衡方案(trade-off)和决定采取的行动计划(包括决定不采取任何行动)的过程成为风险管理。 首先,风险管理必须识别风险。风险识别是确定何种风险可能会对企业产生影响,最重要的是量化不确定性的程度和每个风险可能造成损失的程度。 其次,风险管理要着眼于风险控制,公司通常采用积极的措施来控制风险。通过降低其损失发生的概率缩小其损失程度来达到控制目的。控制风险的最有效方法就是制定切实可行的应急方案,编制多个备选的方案,最大限度地对企业所面临的风险做好充分的准备。当风险发生后,按照预先的方案实施,可将损失控制在最低限度。 再次,风险管理要学会规避风险。在既定目标不变的情况下,改变方案的实施路径,从根本上消除特定的风险因素。例如设立现代激励机制、培训方案、做好人才备份工作等等,可以降低知识员工流失的风险。

[编辑本段]2.风险管理的各个步骤

对于现代企业来说,风险管理就是通过风险的识别、预测和衡量、选择有效的手段,以尽可能降低成本,有计划地处理风险,以获得企业安全生产的经济保障。这就要求企业在生产经营过程中,应对可能发生的风险进行识别,预测各种风险发生后对资源及生产经营造成的消极影响,使生产能够持续进行。可见,风险的识别、风险的预测和风险的处理是企业风险管理的主要步骤。 2.1风险的识别 风险的识别是风险管理的首要环节。只有在全面了解各种风险的基础上,才能够预测危险可能造成的危害,从而选择处理

风险的有效手段。 风险识别方法很多,常见的方法有: 2.1.1◆生产流程分析法 生产流程分析法是对企业整个生产经营过程进行全面分析,对其中各个环节逐项分析可能遭遇的风险,找出各种潜在的风险因素。生产流程分析法可分为风险列举法和流程图法。

1.风险列举法指风险管理部门根据本企业的生产流程,列举出各个生产环节的所有风险。

2.流程图法指企业风险管理部门将整个企业生产过程一切环节系统化、顺序化,制成流程图,从而便于发现企业面临的风险。 2.1.2◆财务表格分析法 财务表格分析法是通过对企业的资产负债表、损益表、营业报告书及其他有关资料进行分析,从而识别和发现企业现有的财产、责任等面临的风险。 2.1.3保险调查法 采用保险调查法进行风险识别可以利用两种形式: 通过保险险种一览表,企业可以根据保险公司或者专门

保险刊物的保险险种一览表,选择适合本企业需要的险种。这种方法仅仅对可保风险进行识别,对不可保风险则无能为力。 委托保险人或者保险咨询服务机构对本企业的风险管理进行调查设计,找出各种财产和责任存在的风险。 2.2风险的预测 风险预测实际上就是估算、衡量风险,由风险管理人运用科学的方法,对其掌握的统计资料、风险信息及风险的性质进行系统分析和研究,进而确定各项风险的频度和强度,为选择适当的风险处理方法提供依据。风险的预测一般包括以下两个方面: 2.2.1预测风险的概率:通过资料积累和观察,发现造成损失的规律性。一个简单的例子:一个时期一万栋房屋中有十栋发生火灾,则风险发生的概率是1/1000。由此对概率高的风险进行重点防范。

2.2.2预测风险的强度:假设风险发生,导致企业的直接损失和间接损失。对于容易造成直接损失并且损失规模和程度大的风险应重点防范。 2.3风险的处理 风险的处理常见的方法有: 2.3.1避免风险:消极躲避风险。比如避免火灾可将房屋出售,避免航空事故可改用陆路运输等。因为存在以下问题,所以一般不采用。 可能会带来另外的风险。比如航空运输改用陆路运输,虽然避免了航空事故,但是却面临着陆路运输工具事故的风险。 会影响企业经营目标的实现。比如为避免生产事故而停止生产,则企业的收益目标无法实现。 2.3.2预防风险:采取措施消除或者减少风险发生的因素。例如为了防止水灾导致仓库进水,采取增加防洪门、加高防洪堤等,可大大减少因水灾导致的损失。 2.3.3自保风险:企业自己承担风险。途径有: 小额损失纳入生产经营成本,损失发生时用企业的收益补偿。 针对发生的频率和强度都大的风险建立意外损失基金,损失发生时用它补偿。带来的问题是挤占了企业的资金,降低了资金使用的效率。 对于较大的企业,建立专业的自保公司。 2.3.4转移风险:在危险发生前,通过采取出售、转让、保险等方法,将风险转移出去。

[编辑本段]3.风险管理的历史

风险管理是一门新兴的管理学科。 风险管理从1930年代开始萌芽。风险管理最早起源于美国,在1930年代,由于受到1929-1933年的世界性经济危机的影响,美国约有40%左右的银行和企业破产,经济倒退了约20年。美国企业为应对经营上的危机,许多大中型企业都在内部设立了保险管理部门,负责安排企业的各种保险项目。可见,当时的风险管理主要依赖保险手段。 1938年以后,美国企业对风险管理开始采用科学的方法,并逐步积累了丰富的经验。1950年代风险管理发展成为一门学科,风险管理一词才形成。 1970年代以后逐渐掀起了全球性的风险管理运动。1970年代以后,随着企业面临的风险复杂多样和风险费用的增加,法国从美国引进了风险管理并在法国国内传播开来。与法国同时,日本也开始了风险管理研究。 近20年来,美国、英国、法国、德国、日本等国家先后建立起全国性和地区性的风险管理协会。1983年在美国召开的风险和保险管理协会年会上,世界各国专家学者云集纽约,共同讨论并通过了“101条风险管理准则”,它标志着风险管理的发展已进入了一个新的发展阶段。 1986年,由欧洲11个国家共同成立的“欧洲风险研究会”将风险研究扩大到国际交流范围。1986年10月,风险管理国际学术讨论会在新加坡召开,风险管理已经由环大西洋地区向亚洲太平洋地区发展。 中国对于风险管理的研究开始于1980年代。一些学者将风险管理和安全系统工程理论引入中国,在少数企业试用中感觉比较满意。中国大部分企业缺乏对风险管理的认识,也没有建立专门的风险

管理机构。作为一门学科,风险管理学在中国仍旧处于起步阶段。 进入到上世纪90年代,随着资产证券化在国际上兴起,风险证券化也被引入到风险管理的研究领域中。而最为成功的例子是瑞士再保险公司发行的巨灾债券,和由美国芝加哥期货交易所发行的PCS期权。

[编辑本段]4.风险管理的分类

风险管理主要分为两类: 经营管理型风险管理,主要研究政治、经济、社会变革等所有企业面临的风险的管理。 保险型风险管理,主要以可保风险作为风险管理的对象,将保险管理放在核心地位,将安全管理作为补充手段。

[编辑本段]5.风险管理研究方法

对风险管理研究的方法采用定性分析方法和定量分析方法。 定性分析方法是通过对风险进行调查研究,做出逻辑判断的过程。定量分析方法一般采用系统论方法,将若干相互作用、相互依赖的风险因素组成一个系统,抽象成理论模型,运用概率论和数理统计等数学工具定量计算出最优的风险管理方案的方法。

[编辑本段]6.风险管理的学说

6.1纯粹风险说 纯粹风险说以美国为代表。纯粹风险说将企业风险管理的对象放在企业静态风险的管理上,将风险的转嫁与保险密切联系起来。该学说认为风险管理的基本职能是将对威胁企业的纯粹风险的确认和分析,并通过分析在风险自保和进行保险之间选择最小成本获得最大保障的风险管理决策方案。该学说是保险型风险管理的理论基础。

6.2企业全部风险说 企业全部风险说以德国和英国为代表,该学说将企业风险管理的对象设定为企业的全部风险,包括了企业的静态风险(纯粹风险)和动态风险(投机风险),认为企业的风险管理不仅要把纯粹风险的不利性减小到最小,也要把投机风险的收益性达到最大。该学说认为风险管理的中心内容是与企业倒闭有关的风险的科学管理。企业全部风险说是经营管理型风险管理的理论基础。

[编辑本段]7.相关图书信息

书 名: 风险管理 作 者:郭延安 出版社: 清华大学出版社 出版时间: 2010年02月 ISBN: 9787302218487 开本: 16开 定价: 29.00 元

内容简介

《风险管理(清华版)》适合作为普通高校尤其是高职院校金融、经济专业学生的风险管理课程的教科书,也可供工商企业或金融机构从业人员、相关研究人员使用。在世界经济一体化形势下,现代经济越来越依赖于金融业的发展,风险管理也就成为工商企业和金融机构的核心竞争力之一。《风险管理(清华版)》以系统介绍金融风险管理的基本理论与基本技能为主要内容,详细介绍了商业银行风险的特征、来源、传播及其种类,风险管理的文化、组织架构,风险管理的流程以及巴塞尔体系,商业银行风险管理的技术标准等,

并对信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险、国家风险、法律风险及声誉风险等具体风险形式的识别、评估及控制方法进行了重点介绍。

范文四:无风险套利定义 投稿:孔萇萈

定义

无风险套利(Covered Interest Arbitrage)是指套利的同时进行保值,锁定了汇率,即称为无风险套利。无风险套利是一种金融工具,是指把资本(一般是货币)投资于一组外汇中,规定远期汇率,取得外汇的存款收益后按既定的汇率将外汇换回本币,从而获得高于国内存款利率的收益。也就是套利的同时进行保值,锁定了汇率,这就称为无风险套利。 举例

例如:我国年利率为7%,美国为10%,一年期美远期汇率比即期汇率低4%时,可以10%利率借入美元,经外汇市场兑换为人民币,投资于我国,同时卖出远期人民币,则可无风险净赚1%的差额。 [1]

无风险套利的解析

无风险套利属于跨期套利的一种,而跨期套利是指在同一种商品不同交割月份合约之间的价差出现异常变化时,在同一期货商品的不同合约月份建立数量相等、方向相反的持仓如何把握主力持仓量,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。其中参与实际仓单交割的套利就是无风险套利,因为建立在严格的持仓成本和持仓条件基础上,一般不会受市场行情波动的影响。当然,满足这样条件的“无风险”同时又有稳健收益的套利机会并不多见,一旦发生,往往会吸引资金积极参与。

市场存在的无风险套利主要有五种,分别为以退市为目的的回购股票回购的方式及股票回购的意义、股改中的套利机会、并购并购重组对股价的影响中的套利机会、私有化题材、基金封转开等。ETF指数基金与对应股票在互相波动中也可能存在套利机会。

无风险套利模型归纳为:当实际价差>套利成本时,跨期利润=实际价差-套利成本。当利润达到一定程度的时候,进行获利平仓。当两合约价差逆向走高时,到期可进行交割,获取稳定套利利润,达到无风险套利目的。当然,无风险套利的机会不可能经常出现,但一旦出现,将是一种最稳健的获取收益的方法。

范文五:风险分析的基本定义 投稿:余蓷蓸

风险分析的基本定义

风险分析包括三个部分:风险评估、风险管理与风险情况交流。

根据CAC工作程序手册(1997年,第10版),与食品安全有关的风险分析术语的定义如下,需要说明的是,风险分析是一个正在发展中的理论体系,因此有关术语及其定义也在不断地修改和完善。

危害(hazard):食品中可能导致一种健康不良效果的生物、化学、或者物理因素或状态。

风险(risk):一种健康不良效果的可能性以及这种效果严重程度的函数,这种效果是由食品中的一种危害所引起的。

风险分析(risk analysis):包含三个部分的一个过程,即:风险评估、风险管理和风险情况交流。

风险评估(risk assessment):一个建立在科学基础上的包含下列步骤的过程:(1)危害识别,(2)危害描述,(3)暴露评估,以及(4)风险描述。

危害识别(hazard identification):识别可能产生健康不良效果并且可能存在于某种或某类特别食品中的生物、化学和物理因素。

危害描述(hazard characterization):对与食品中可能存在的生物、化学和物理因素有关的健康不良效果的性质的定性和/或定量评价。对化学因素应进行剂量-反应评估。对生物或物理因素,如数据可得到时,应进行剂量-反应评估。

剂量-反应评估(dose-response assessment):确定某种化学、生物或物理因素的暴露水平(剂量)与相应的健康不良效果的严重程度和/或发生频度(反应)之间的关系。

暴露评估(exposure assessment):对于通过食品的可能摄入和其他有关途径暴露的生物、化学和物理因素的定性和/或定量评价。

风险描述(risk characterization):根据危害识别、危害描述和暴露评估,对某一给定人群的已知或潜在健康不良效果的发生可能性和严重程度进行定性和/或定量的估计,其中包括伴随的不确定性。

风险管理(risk management):根据风险评估的结果,对备选政策进行权衡,并且在需要时选择和实施适当的控制选择、包括规章管理措施的过程。

风险情况交流(risk communication):在风险评估人员、风险管理人员、消费者和其他有关的团体之间就与风险有关的信息和意见进行相互交流。

范文六:BUG风险等级定义 投稿:石嶚嶛

BUG风险等级定义

决定是否修复一个bug的三个关键因素:

1、严重性

这个bug将产生什么影响,它会让整个程序崩溃吗?它会导致用户的信息丢失吗?或者并不是那么严重?有更简单的解决方法吗?还是它仅仅是个无关紧要的问题?

2、频繁性

用户碰到这个问题的频率高吗?它是程序主要工作流程中的一部分?还是隐藏在一个并不常用的功能中?在最常用的那部分程序中存在的小问题很可能是需要修复的,而一些不常用到的那部分程序中存在的大问题,也许我们会放在一边。

3、对客户的影响

如果你之前准备工作做得好,你应该已经知道你的客户是谁,你的每个客户群中会有多少(或者是你希望有多少)用户。这样你就需要判断,这个问题将会影响到每位用户,还是仅仅一部分人。

软件发布风险等级

高风险:高级风险>=1,中级风险>5个

中风险:无高级风险,中级风险<=5个,低级风险>10个 低风险:无高级风险,无中级风险,低级风险<=10个

范文七:银行卡风险的定义 投稿:任鄝鄞

银行卡风险的定义

经营或参与银行卡业务的机构在银行卡业务运营的过程中,以及单位和个人在申领、持有和使用银行卡的过程中发生损失的不确定性。

银行卡风险类型

按照银行卡风险表现形式可划分为信用风险、欺诈风险、操作风险和合规风险等四类。

银行卡产业链各参与主体面临的风险

在银行卡业务中,持卡人、发卡机构、特约商户、收单机构、银行卡转接清算机构及第三方专业化服务机构等业务参与主体,共同构成了银行卡的生态产业链。同时,因为角色和职能的不同,各参与主体在银行卡业务开展过程中面临和承担的风险及责任也不同。

银行卡风险管理的几种主要策略

五种主要策略:1、风险承担。2、风险预防。3、风险分散。4、风险规避。5、风险转移。

银行卡业务参与主体的风险管理流程

大多包括以下四个步骤:一是结合银行卡业务的整体发展战略制定明确的风险管理政策和目标。二是对风险进行识别、评估和衡量。三是制订并实施管理风险的策略和方法。四是对风险管理的评价和反馈。

一、 发卡信用风险及防范

信用风险是信用卡发卡机构面临的最主要的风险,由此导致的坏帐损失不仅会直接降低银行利润,而且会使监管机关对信用卡发卡机构提出更高的资本准备金要求,进一步提高发卡机构的经营成本。强大的信用风险管理能力是信用卡发卡机构的核心竞争力之一。

发卡机构信用风险管理

信用风险管理贯穿于信用卡业务生命周期各个环节,建立完整的信用卡信用风险管理体系,并借助量化分析技术和手段,实现精细化和自动化的信用风险管理,以提高风险决策效率,降低管理成本。

信用风险管理主要内容

信用卡信用风险管理工作贯穿于信用卡业务的生命周期,包括信用卡审批管理、贷后额度调整和交易授权管理、催收与呆坏账管理、信用数据分析等方面。

信用卡审批基本流程

贷后额度调整和交易授权管理

一是对授信额度的动态调整和管理;二是针对日常交易的授权管理,特别是对于拖欠账户的交易授权管理。 催收管理

发卡机构的核心竞争力之一,代表了发卡机构控制最终风险损失的能力。催收能力强的发卡机构可以拓展风险相对较高的客户群体,从而获取更多的利息和手续费收益。

二、 发卡欺诈风险管理

银行卡欺诈风险是指不法分子通过各种欺诈手法窃取持卡人卡内资金或信用额度而导致的风险。

发卡欺诈类型

一个完整的银行卡生命周期包括了卡片申请、卡片发行、卡片日常管理、卡片挂失/到期处理等基本阶段,都有可能发生银行卡欺诈。根据欺诈发生的不同阶段,可初步划分银行卡发卡欺诈风险的类型:卡片申请环节----虚假申请;卡片发行环节----未达卡欺诈;卡片日常管理环节----失窃卡、伪卡、非面对面欺诈等类型;卡片挂失环节----账户盗用欺诈。

信用卡主要欺诈类型及风险防范

虚假申请欺诈防范

审批环节、交易监控环节、催收环节采用相应的防范措施和监控措施。

伪卡欺诈防范

1、添加卡片校验码(CVN)、2、增加其他交易验证要素、3、 加强交易监控

未达卡欺诈防范

1、加强卡片寄送环节安全管理。2、 加强卡片激活环节身份验证。3、 加强交易监控。

失窃卡欺诈防范

1、为卡片设置交易密码。2、及时止付,控制欺诈损失扩大。3、加强交易监控。4、提升持卡人安全用卡意识,及时关注账户交易变化情况。

账户盗用欺诈防范

1、加强持卡人更新信息环节风险防控。2、加强换发/补发卡环节风险防控。3、加强交易监控。4、提请持卡人密切关注卡片及账户交易变动情况。

非面对面欺诈防范

1、加强业务开通身份审核。2、加强业务定制风险防控。3、提高交易验证强度。4、加强交易限额管理。5、加强交易监控。6、加强持卡人个人身份信息管理。7、加强持卡人宣传教育。

借记卡主要欺诈类型及风险防范

目前国内借记卡欺诈主要表现为欺诈转账,损失金额在借记卡欺诈总损失金额中的占比超过80%;其次是伪卡欺诈,特别是境外的大额伪卡欺诈案件也是近年国内借记卡欺诈的突出风险类型之一。

电信欺诈转账防范

1、加强个人银行开户及开通业务功能环节的风险防控

2、加大对银行柜面转账交易的风险核查力度

3、做好客户身份资料及交易记录保管工作

4、加强可疑交易监控

5、加强持卡人宣传教育

借记卡境外欺诈风险防范

1、加强借记卡境外交易授权管理

2、建立大额交易监控机制

3、建立借记卡交易限额管理机制

4、建立7×24小时应急处理机制

三、 收单风险管理

银行卡收单(简称“收单业务”)是银行卡交易体系运作的重要环节,主要包括POS收单和ATM收单两大类,随着技术的发展,越来越多的创新业务收单也被用户应用.

POS收单业务风险及防范

有哪些风险类型?

1. 商户信用风险

2. 商户虚假申请

3. 商户套现

4. 终端违规移机

5. 合谋伪冒交易

6. 侧录(盗取账户信息)

7. 商户违规受理

8. 复制(伪冒)POS终端

9. 欺诈性联机退货

POS收单业务防范

收单机构应建立起覆盖收单业务事前、事中、事后的全流程风险管理体系,在商户拓展、商户审核、商户签约、商户日常管理、交易监控、机具管理、案例调查处置等收单业务各环节建立起体系完备、措施有力的风险管理制度。同时收单机构应通过不断完善收单风险监控系统、加强人员培训、严格制度落实等手段实现收单风险的全流程管理。 ATM收单业务主要风险点及防范

ATM安全的范围涉及到现金安全、银行卡安全、持卡人安全、交易信息和密码安全、ATM物理安全、ATM软件系统安全六大方面,更多创新技术和安全解决方案正处于从研发到投入使用的各个阶段。收单机构应从硬件配置、软件开发、人员培训等各方面加大投入,加强对常见欺诈类型的防范。

互联网支付特点及风险防范

1) 互联网支付风险点:交易双方身份不确定性所导致的持卡人被伪冒交易

2) 对于互联网欺诈的防范,可以从以下方面进行:

1.加强商户和成员机构侧敏感信息管理

2.完善商户和成员机构侧风险监控机制

3.同样注意要加强持卡人安全教育

移动支付风险防范

发卡类产品主要风险:

1、虚假申请(以他人身份信息申请并下载他人金融应用)

2、伪卡风险(移动支付发卡产品比较传统磁条卡,被侧录的风险较小,因此伪卡风险目前极小)

收单类产品主要风险:

1、账户盗用(常见于收单类的无卡模式,因为不需要卡片出现,只要窃取了卡片信息,骗取了持卡人的短信动态码,即可实现盗刷)

2、账户信息泄漏(客户端输入PIN/有效期/cvn2等,可能存在被第三方截获的风险)

3、侧录磁条卡(通过类square产品窃取磁条卡信息)

4、钓鱼网站(和传统PC的线上支付一样,通过手机上网支付可能发生钓鱼网站的风险)

风险防范建议:

发卡侧:

发卡机构应对移动支付的交易进行有效识别,并设置相应的监控措施(限额管理、频率管理、异常监控等); 开展有卡模式的发卡机构,对持卡人空中下载金融账户的模式,应设置完备的身份审核和管理制度,并对金融应用申请下载、锁定解锁、注销各环节的全生命周期进行风险防控。银联已制定发布了相应的智能卡产品风险防范指引,可供发卡机构参考;

同时发卡机构应开展对持卡人的教育,做好安全交易宣传。

收单侧:

收单机构应谨慎发展移动支付商户,特别是涉及虚拟物品的商户,需设置严格的准入制度和监控措施(包括但不限于限度管理、频率管理、异常监控等);

联合商户建立货物拦截机制,对发生欺诈交易的货物实时拦截,挽回损失。

做好账户信息安全工作(可参照银联《银联卡收单机构账户信息安全管理标准》);

对个人支付的类square产品应建立实名登记制度,并限制每个终端能绑定的卡片数量,避免持卡人将个人支付终端用于商户终端。

持卡人:

提高警惕和账户信息安全保密的意识,不泄露账户信息,包括短信动态码;

避免打开不信任的网页和客户端,不在不安全的页面输入账户信息;

出现欺诈事件及时向发卡行和警方反应,及时挂失卡片,避免损失进一步扩大。

四、 转接清算风险

1. 银行卡转接清算机构主要面临国家风险、清算风险、系统操作风险、项目风险,品牌风险、合规风险、国际汇

率风险。

清算机构的风险管理

对成员机构的信用风险管理, 对成员机构的清算风险管理

五、 账户信息安全管理

管理内容

在传统的面对面交易过程中,卡片有效期、银行卡磁条信息、卡片验证码、交易密码(PIN)是账户信息安全管理的核心内容,而随着银行卡互联网支付、电话支付、移动支付等创新业务的快速发展,非面对面业务中与银行卡交易相关的用户身份验证信息,如用户注册名、密码、真实姓名、证件号码、联系方式等,也逐步成为账户信息安全管理的重要组成内容。

账户信息安全管理的重点内容

(1)

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六、 建立账户信息安全管理制度体系 人员及组织管理 访问控制 账户信息生命周期安全管理 系统安全管理 账户信息风险事件应急处理 账户信息风险安全合规评估 银行卡反洗钱

一般犯罪分子利用银行卡洗钱可以分为三个阶段:

(1)资金放置阶段。

(2)资金转移阶段。

(3)资金归集阶段。

银行卡洗钱的主要手段

(1)利用银行存款的资金转移进行洗钱。

(2)利用虚假资料进行信用卡欺诈的洗钱风险

商业银行的反洗钱工作

作为银行卡业务的主体,须在客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等三个方面合规开展反洗钱工作。

银行卡转接清算机构的反洗钱工作

对于成员机构或其指定代理机构未能遵守反洗钱的要求,银行卡转接清算机构可根据当地法律对会员或指定代理机构施加条件或要求其采取补充措施,这些措施一般包括:

 实施补充的政策、程序或控制措施

 终止商户或持卡人协议

 终止代理机构协议

 终止成员资格

 罚款或给予处罚

七、 银行卡风险服务与安全技术

银行卡风险管理系统

发卡业务风险系统往往由多个不同的风险子系统或风险模块组成

发卡业务风险系统构成

收单业务风险系统构成

银行卡风险管理技术

包括卡片防伪技术、身份验证技术、银行卡信息加密技术、终端安全技术、欺诈侦测技术、信用评分技术等。

范文八:2.1.1风险定义及分类 投稿:陈浤浥

2.1商业银行风险及风险管理

2.1.1风险定义及分类

银行的盈利受到风险的影响,而风险来源于多方面,风险的多源性给定义风险的工作带来了很大困难。因此,定义风险是测量和管理风险的基础州。风险,通常指多种不确定因素对盈利性造成的负面影响。衡量风险,就是衡量这些不确定因素及其对盈利性造成的潜在的负面影响。风险一般分为以下几类:

l、信用风险,指客户发生违约或信用等级下降的风险。

违约(Default)会导致对方所借出金额遭受全部或部分损失,它指以下任意一种情况;

.没有履行偿还义务

.违反约定事项

.经济违约

.卷入法律诉讼

信用等级的下降并不意味着违约的必然发生,而是指发生违约的可能性的增加。就潜在损失的程度而言,信用风险是首要的银行风险,少数重要客户的违约可能会给银行带来巨大损失,甚至导致支付危机。信用风险实际上是多方面风险的共同产物,信用风险包含两个方面——风险的量(可能损失的金额)和风险的质(发生违约的概率)。对于信用卡等具有透支特点的贷款,其额度的未来使用金额并不确定的,因此,当客户在未来发生违约时,可能损失的“风险金额”是不确定的。风险的质一般通过信用评级来衡量,风险评价需要进一步量化客户的违约概率和客户违约后能够追偿到全部或部分数额的可能性。

2、市场风险

市场风险,指在交易平仓变现(Liquidate)所需的期间内,交易组合的市值发生负面变化的风险。市场组合的收益是各项交易产生的收益和亏损的总和。任何价值的下降均会形成相应期间内的一项市场损失(等于期初和期末市值之差)。

市场风险是通过一系列市场参数的波动性反映的,这些市场参数包括利率、股票指数、汇率等。这种不稳定性以市场波动性衡量。为反映市场工具的市值变动情况,需要把波动性与敏感性结合起来考虑。敏感性反映市场参数的一定变化对该工具市值的影响程度。同时使用市场参数的波动性和市场工具的敏感性,即可量化市场价值的变动情况。控制市场风险,是指把给定的资产负债组合的价值波动控制在指定的范围内。这个范围可以以组合的敏感度(后文将介绍敏感度的概念)表示,也可以以价值表示。设好了范围,就可以通过经常调节资产负债组合敏感度来实现风险管理了。

3、利率风险

利率风险是因利率变动而引起收益下降的风险。利率风险一般分为一般利率风险和间接利率风险。

一般利率风险来源于贷款利率与市场利率挂钩方式的多样性,有时贷款利率与一定的市场利率存在固定的联系,即执行通常所说的“固定利率”。但这只是一定时间内的利率固定,任何到期的交易若要续存,就得与新的市场条件挂钩.因此所谓的“固定利率”在到期时就变成了可变利率,而所谓的“可变利率”在两个调息日之间又是固定的。而且,两个调息日之间的间隔也并非一定是等长的,例如,尽管市场利率经常变动,但银行优惠利率在两次调息之间是固定的,而其跨越的时间又是不等长的。利率挂钩方式的多样化给利率敏感性的测量工作增添了复杂度。

利率风险的另一来源是隐藏在银行产品中的隐含选择权。固定利率贷款的提前偿还就是一个典型例子。如果借贷双方没有签署禁止提前偿还的协议,那么,当利率大幅下降时,借款人可以提前偿还贷款,再以更低的利率重新借入,也就是说他拥有提前还款选择权。存款也存在类似的选择权,存款人可以在利率上升时把期限短的存款转存为期限长的固定利率存款,从而获利。对于上述两种情况,损失的都是银行。

4、操作风险

关于操作风险的概念现在尚无统一的定义。一般来说,它是指信息系统、汇报系统和内部风险监控制度失败的风险BI。通常,操作风险在两个层次上出现:第一,技术层次上,信息系统或风险测量不完善、不健全、低效滞后。这类风险可归纳为“技术风险”;第二,组织层次上,风险的报告和监控以及相关的制度和政策出现问题。这类风险可归纳为“组织风险”。

范文九:我国巨灾定义及风险可保性分析 投稿:龚疉疊

中图分类号:F840 文献标识:A 文章编号:1009-4202(2013)12-000-01

  摘 要 首先,本文根据我国国情提出了巨灾的定义,在对定义有一定认识的基础上,再结合国际上公认的保险可保性条件,逐条具体分析了我国巨灾风险的可保性情况,从而在理论上得到了巨灾风险不具有可保性的结论。但是最后,又鉴于加强巨灾保险建设迫在眉睫,关乎国计民生,因此我们可以参考借鉴国外巨灾风险的处理经验。通过以上不仅让我们对巨灾风险的可保性情况有了充分的了解,也为我们将来处理巨灾风险找准了前进的方向。

  关键词 巨灾 定义 可保性 证券化

  1.1我国巨灾定义分析

  一般在国际上对巨灾并没有一个标准的定义,笼统来说,我们可以把对人民生命财产造成特别巨大的破坏损失,对区域或国家经济社会产生严重影响的灾害事件定义为巨灾。

  而在我国,我们可以根据中国实际的情况来定义巨灾,按照主流思想,我们可以从三个方面来定义巨灾:一、人员的伤亡;二、财产的损失;三、灾难发生的周期性,即灾难发生的周期高不高。综上根据我国国情,一般我们认为灾害的伤亡人数超过1000人,经济损失在一千亿人民币以上,同时此次灾难能算是百年一遇的,那我们就可以认为这个事件属于巨灾。

  根据以上分析,最近能算是我国巨灾的都包括了:1976年唐山大地震、1998年大洪水、2003年的SARS、08年冰灾、08年汶川大地震等等。另外,我们结合舆论的程度也确实可以发现,根据这个定义定义出来的巨灾确实是我们公认的受伤害程度较大的灾害,即巨灾。可见这种定义方法在我国时还是有一定的说服力的。

  1.2我国巨灾可保性理论分析

  在以上对巨灾定义认识的基础上,结合历来公认的关于风险可保性的研究思路,再分条详细进行分析来判断巨灾是否具有可保性。

  1.我国巨灾风险客观存在

  巨灾风险具有客观性的性质,这与风险的基本特点相一致。在我国巨灾风险的官方定义为“洪水、地震、飓风等自然灾害造成的一定地域范围内大量的保险标的物同时受损,引发巨额保险索赔而对保险企业业务经营稳定带来巨大影响的风险”。从此关于巨灾风险的定义我们可知,巨灾风险来源于自然灾害,而自然灾害风险又是由自然规律演化造成,这很是符合客观性的要求,故也就说巨灾风险也是符合客观性的。

  巨灾风险的客观性使巨灾的发生成为必然,这就要求我们要实施有效举措降低巨灾带来的经济损失和人员伤亡,也要采用各种措施来减灾减损,同时,也必须认识到想从根本上杜绝巨灾风险是痴人说梦。

  2.我国巨灾引发的损失具有偶然性

  由于我国巨灾风险具有偶然性,也就导致了巨灾所引发的损失同时具有了偶然性。一般巨灾发生时空多变,条件各有不同,引发事故的偶然因素很大,也就导致了巨灾风险所引致的损失也是很难估计和预料的,同时,其损失程度的大小多少的变化也就具有了很大的偶然性。

  3.我国巨灾风险没有独立同质的大量风险标的

  与普通风险诸如车祸这类事件每年可能发生几十甚至上百次相比,我国巨灾的发生概率还是非常小的,出现频率也是非常低的,故我们可以认为我国巨灾风险是不存在独立同质的大量风险标的的。

  巨灾风险没有独立同质的大量风险标的就导致了可保风险的理论基石――大数法则的适用性大大降低。众所周知,大数法则是保险理论的基本原理,也是最重要的原理之一,样本数量越多,预计结果发生概率与实际结果发生概率越相近。

  4.我国巨灾风险损失不是可以确定和计量的

  巨灾风险的发生会导致数量巨大的风险管理单位同时遭受巨大的损失,且损失数值极不容易确定,所以也不能满足损失能够确定和计量的可保性要求。也正是由于巨灾风险损失不是可以确定和计量的,因此,保险产品的定价困难,保险险种的设计也成为空中楼阁,根本无法满足市场的需求。

  5.我国巨灾风险损失的概率分布是不可确定的

  由以上分析可知,我国巨灾风险没有独立同质的大量风险标的,这也就导致了风险损失的概率分布难以得到。正是由于巨灾发生的次数相对较少,发生损失概率的统计难上加难,这也就对巨灾保险产品的定价产生了阻碍。没有定价机制的有力支撑,相对应的保险产品的出现自然就成了天方夜谭。

  6.我国巨灾风险经济上不具有可行性

  巨灾风险与普通风险不同,虽然巨灾损失发生的频率较小,但一旦发生,损失巨大,不仅影响范围广泛,且重建时间长、难度大,对经济的影响更不是一时一刻,故在经济上的估算无论从时间上还是空间上都存在着很大的困难。也正是因为损失极其巨大,保险公司多对巨灾风险敬而远之,也就再次使其经济上的可行性削弱至无。

  1.3我国巨灾可保性实际分析

  从以上分析可知在我国巨灾风险中只能满足风险发生的客观性和损失事件出现的偶然性这两点要求,而其他均不满足,故可知我国的巨灾风险是不可保的分险。虽然从保险理论上看,巨灾风险不能够满足可承保风险的要求,但由于全球巨灾事件数量以及经济损失数额的不断攀升,加强巨灾保险制度建设,研发巨灾保险险种迫在眉睫。

  目前关于巨灾操作最成功最有效的办法就是巨灾风险债券化,巨灾风险债券化实际上就是债券化,其核心思想就是将巨灾这一不可保的风险成功的在众多人中进行了风险分散,使巨灾的可操作性增强。巨灾风险债券化实际上也是许多方法的理论基础,许多关于解决巨灾的方法都由其派生而来。

  另外,从他国经验我们可以看出,发挥政府的主导作用,调动保险公司的积极性,采用特别设计的保险机制来分摊巨灾风险是具备操作可能的,美国、日本、新西兰等发达国家已经为我们提供了成功操作的样本。比如设计综合承保保险单,将洪水、飓风、地震、海啸等风险集中承保;发挥政府的职能,在定价设计中应用除大数法则外的其他概率计算方式;通过多种融资手段的综合使用建立巨灾风险分摊基金等等。由此可见,在中国建立巨灾保险制度不仅存在着极大的必要性,也具备可操作性。

  参考文献

  [1]张卫星.巨灾定义与划分标准研究―基于近年来全球典型灾害案例的分析.灾害学.2013年1月.

  [2]徐飞琼.巨灾、巨灾保险与中国模式.统计研究.2012年6月.

  [3]李旭峰.我国巨灾风险管理模式研究.时代金融.2013年第一期下旬刊.

  [4]丛亮.中国巨灾保险制度研究.辽大毕业生论文.

范文十:2-操作风险定义和计算方法 投稿:顾嚪嚫

操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部因素所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件,具体事件包括:内部欺诈,外部欺诈,就业制度和工作场所安全,客户、产品和业务活动,实物资产的损坏,营业中断和信息技术系统瘫痪,执行、交割和流程管理七种类型(进一步的信息可参阅《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,即巴塞尔新资本协议的“附录7:损失事件分类详表”)。

二、自我风险评估、关键风险指标

商业银行用于识别、评估操作风险的常用工具。 (一)自我风险评估

自我风险评估是指商业银行识别和评估潜在操作风险以及自身业务活动的控制措施、适当程度及有效性的操作风险管理工具。

(二)关键风险指标

关键风险指标是指代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标。关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施,并作为反映风险变化情况的早期预警指标(高级管理层可据此迅速采取措施),具体指标例如:每亿元资产损失率、每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率、超过一定期限尚未确认的交易数量、失败交易占总交易数量的比例、员工流动率、客户投诉次数、错误和遗漏的频率以及严重程度等。

三、法律风险

法律风险包括但不限于下列风险:1.商业银行签订的合同因违反法律或行政法规可能被依法撤销或者确认无效的;2.商业银行因违约、侵权或者其他事由被提起诉讼或者申请仲裁,依法可能承担赔偿责任的;3.商业银行的业务活动违反法律或行政法规,依法可能承担行政责任或者刑事责任的。

商业银行操作风险监管资本计量方法:标准法、替代标准法、高级计量法 一, 标准法

1. 每年的各个业务条线 乘β系数的 得a 。

2. 每年的各个a 相加,以上各业务条线监管资本相加为负数的,当年的操作风险监管资本用零表示。得b

3. 三年的b 相加,在除3

KTSA= { 1-3年 max[(GI1-9 × 1-9),0]}/3 其中:

KTSA 为商业银行用标准法计算的操作风险资本要求; { 1-3年 max[(GI1-9 × 1-9),0]} /3的含义是前三年操作风险监管资本的算术平均数;

max[(GI1-9 × 1-9),0]的含义是当年的操作风险资本要求为负数的,用零表示; GI1-9 = 各业务条线当年的总收入;

1-9 = 各业务条线对应的系数。

(一)业务条线对应β系数

(二)标准法计算说明

1 2 3 4 5 6 7 8 9

业务条线 公司金融 交易和销售 零售银行 商业银行 支付和清算 代理服务 资产管理 零售经纪 其他业务条线

β系数 18% 18% 12% 15% 18% 15% 12% 12% 18%

监管资本

18%×公司金融总收入 18%×交易和销售总收入 12%×零售银行总收入 15%×商业银行总收入 18%×支付和清算总收入 15%×代理服务总收入 12%×资产管理总收入 12%×零售经纪总收入

18%×未能划入上述8类业务条线的其他业务总收入 以上各项之和 同上 同上

第一年操作风险监管资- 本

第二年操作风险监管资同上 本

第三年操作风险监管资同上 本

二, 替代标准法

除零售银行和商业银行业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与3.5%的乘积替代外,替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和计算方法与标准法相同。

(一)第一种计算方法

1 2 3

业务条线 公司金融 交易和销售 零售银行

β系数 18% 18% 12% 15% 18% 15% 12% 12% 18% - 同上 同上

监管资本

18%×公司金融总收入 18%×交易和销售总收入

12%×3.5%×前三年零售银行业务条线贷款余额的算术平均数

15%×3.5%×前三年商业银行业务条线贷款余额的算术平均数 18%×支付和清算总收入 15%×代理服务总收入 12%×资产管理总收入 12%×零售经纪总收入

18%×未能划入上述8类业务条线的其他业务总收入 以上各项之和 同上 同上

前三年操作风险监管资本之和÷3

4 商业银行 5 6 7 8 9

支付和清算 代理服务 资产管理 零售经纪 其他业务条线

第一年操作风险监管资本

第二年操作风险监管资本

第三年操作风险监管资本

操作风险监管资本

(二)第二种计算方法

1 零售银行 2 商业银行

3 其他7个业务条线

第一年操作风险监管资

第二年操作风险监管资

第三年操作风险监管资

12% 15% 18% - 同上 同上

12%×3.5%×前三年零售银行业务条线贷款余额的算术平均数

15%×3.5%×前三年商业银行业务条线贷款余额的算术平均数

18%×其他7个业务条线总收入之和 以上各项之和 同上 同上

操作风险监管资本

前三年操作风险监管资本之和÷3

三 高级计量法 ????????

操作风险管理方法:

1 操作风险识别评估 (Risk Map、RSA)风险地图 2操作风险控制识别评估 (KORC、CSA)、 3关键风险指标的监测 (KRI)

4操作损失事件数据收集 (LDC)。

操作风险识别评估所涉及的专用名词定义如下:

(一) 操作风险点:是指操作风险因素在经营管理活动的反映和表

现。

(二) 可能性:用作对事件发生概率或频率的定性描述。

(三) 频率:是指在一段时间内发生次数来表达事件发生率的量度。 (四) 概率:是指以特定事件或结果与可能发生事件或结果的总数

之比来量度的特定事件或结果的可能性。

(五) 后果:是以定量或定性的方式表示的一个事件的结果(一个

事件可能有多个与其相关的结果)。

(六) 固有风险:是指在没有考虑控制活动的有效性或其他减少风

险的措施没有付诸实施之前已经存在的操作风险。

(七) 剩余风险:指在现有的控制活动或其他风险减轻措施所不能

完全清除的操作风险。

(八) 可接受风险:指其程度已降低到本行考虑监管要求和风险偏

好后能够接受的风险。

第一条 出现以下情况时,各部门和分支机构应立即向操作风险管理部门提出操作风险识别评估计划:

(一) 新产品和新业务开发; (二) 新设备和新系统应用; (三) IT系统的重大变更; (四) 操作风险管理政策修改;

(五) 重大事故、险情、案件、隐患发生时; (六) 业务流程发生较大变化时; (七) 组织机构变革; (八) 重要员工流动;

(九) 法律法规、监管要求发生变化;

(十) 外部金融业等相关行业发生新的操作风险损失事件,本行可能面临类似的风险时;

(十一) 岗位与人员配置不符;

(十二) 其他可能引发操作风险的情况。 操作风险识别评估

1 (Risk Map) 是一种通过产品、活动、流程、职能、区域等多个维度确立评

估单元,采用自上而下和自下而上等方式有效识别、汇总风险点,并以彩虹图等形式展示出操作风险整体分布的识别评估工具。

(一) 流程描述:操作风险识别评估工作组对部门职责范围内的各项业务和管理流程进行全面的梳理和分析,绘制流程图,并进行流程描述。

(二) 风险识别:操作风险识别评估工作组参照专业经验、本行的历史事件、其他银行的历史事件(包括国内国外或其他产品等)和损失事件分类表,通过自上而下和自下而上等方式识别对流程的经营管理目标产生明显影响的风险点,并在流程图的相应环节进行标注。

1. 风险可能发生的环节主要有:

(1)

职能接口的环节;

流程衔接的环节;

(2)

人机交互的环节。

2. 操作风险识别评估工作组根据操作风险框架中的事件分类框架

(附件2.)、影响分类框架(附件3.)、原因分类框架(附件4.),对识别出的风险点进行分类。

2 风险自我评估(RSA,Risk Self Assessment)主要通过

开放式地访谈和研讨会的方式进行,旨在发现重要的操作风险,确定风险的关注优先级,针对风险采取行动计划。可以针对组织的任何层次和区域展开,参与人为指定区域中管理者和有代表性的员工。

操作风险识别评估工作组对通过流程图(FC)识别出的操作风险从可能性和后果两个维度进行评估,并通过彩虹图判别其风险等级。

操作风险控制评估 KORC,Key Operational Risk Controls

关键风险指标(KRI,Key Risk Indicators)是指代表某一风

险领域变化情况并可定期监控的统计指标。关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施,并作为反映风险变化情况的早期预警指标(高级管理层可据此迅速采取措施)。

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