流动性风险偏好报告_范文大全

流动性风险偏好报告

【范文精选】流动性风险偏好报告

【范文大全】流动性风险偏好报告

【专家解析】流动性风险偏好报告

【优秀范文】流动性风险偏好报告

范文一:流动性风险压力测试报告 投稿:宋敃敄

X银行

流动性风险压力测试报告

X监分局:

为了帮助各级监管机构了解和掌握我行流动性压力测试的现状和存在的问题,根据《中国银监会办公厅关于开展流动性压力测试的通知》及贵局有关要求,我行认真组织了本次压力测试工作及流动性风险自查工作,测试由业务发展部会同风险管理部、财务部共同进行,并且严格执行保密制度,现将有关情况报告如下:

一、压力测试基本情况

X银行自 2008年统一法人治理结构以来,各项经营指标严格按照银监会制定的农村金融机构相关指标要求,加强检测控制。此次流定性风险压力测试以1104表中G21 、G22、G0105表作为参考取数标准,以2012年 12 月20日数据作为基数,测试当年压力指标。

(一)压力测试范围与假设

本次压力范围为全行所有业务层面,测试币种为人民币,测试数据为2012年12月20日,压力测试假设为金融环境恶化或突发事件出现导致流动性不足或资不抵债的情形出现时,我行的反应和应对能力。

(二)压力测试状况

1、测试数据情况 按照 1104 口径,2012年 12 月份20日,我行存贷比例为75.54%,超额备付率为

2.74%,流动性比例为46% ,核心负债比为53%。

2、假设一:严重假设条件下(高压力测试),本区发生较为严重的经济危机或其他公共危机,客户取现现象比较严重,此种情况下90日内到期的流动资产为439413万元,90日内到期的流动性负债为728858万元,流动性缺口为-289445万元,流动性缺口率-289445/439413*100%=-65.87%,低于一般检测值大于-10%的规定,在此种建设下存在严重的流动性风险。

假设二、在中度假设条件下(中度压力测试),90天内到期的流动资产为439413万元,90天内到期流动负债主要有存款构成,我行存款波动概率臵信区间为[-20%,+20%],因此在实际发生的较坏情况是存款在2012年12月20日的基础上突然减少20亿元(本区内出现较为严重的经济危机,客户取现,发生较严重的挤兑),假设20亿元全部为活期存款,构成流动性负债,在其他条件不变的情况下,90天内到期的流动资产为439413万元,90天内到期的流动负债为728858-200000=528858万元,因此此时的流动性缺口为-89445万元,流动性缺口率为-16.91%小于-10%的

检测值,但大于-20%,处于警告区域,存在较为严重的流动性风险。

假设三,在轻度假设条件下(轻度压力测试,正常条件下),90天内到期的流动资产为439413万元,90天内到期的流动负债为728858*50%=364429万元(按照国内外惯例活期存款中大约有50%左右的存款为核心负债,即稳定性负债,只有另外50%为波动性负债),因此此时的流动性缺口为74984万元,流动性缺口率为17.06%大于-10%的检测值。

(三)总体流动性状况分析

截至2012年 12 月20日, 全行各项存款854581万元, 较年初增加42342万元;各项贷款645589万元,较年初增加115846万元;存贷比例为

75..54%. 按照测算表测算情况看,本月到期定期存款减少,年末存款会有较大增长,由于考核等原因存在,年内3月以上定期存款增量较大,存款增加,同时导致未来流动资产增加,从长远来看不存在严重的流动性风险,具体而言参照 G22分析(见附件),流动性资产主要包括现金、超额准备金、同业往来扎差和到期贷款,金额为326430万元;流动性负债主要包括活期存款、一个月内到期定期存款,一个月到期应付利息及各项应付款(本项数字由于未到资产负债表

日未发生结算,实际情况下该数字很小或者不存在),流动性负债合计金额为711403万元,流动性比例为46%,流动性比例较高,不存在存在支付压力。测算表及监测表的数据显示,因到期应付债务额度正常,可用资金宽裕,不存在流动性支付危机。但是超额准备金低于历史平均水平,值得关注。从长期来看加大超额准备金存放力度也是预防流动性风险的重要举措。

二、流动性风险应对措施

从压力测试情况看,12 月20日,全行将面临一定支付压力和流动性风险,流动性缺口率在中度和重度压力测试下存在较为严重的流动性缺口风险。因此全行将积极做好各方面工作:

一是加强企业经营管理工作,密切关注社会经济动态,加强对辖区内支付情况的持续跟踪监测,及时关注流动性风险;

二是加大存款组织力度,尤其是三个月以上定期存款揽储力度,合理安排资金使用,以商行改制为契机,更加重视转变增长方式、调整业务结构模式;

三是按照中国银监会关于1104报送中相关指标,按月填报检测存贷比例、超额备付率、不良贷款、流动性分析等报表,并根据 1104 非现场监管G21 及

G22 表的填报要求,按月对流动性进行汇总预测,并安排专人对资金调剂、头寸匡算、紧急再贷款等方面统筹安排,落实部署,化解支付风险。

三、下一步工作打算

经过此次流动性压力测试和流动性风险自查,督促我社做好流动性指标的考核监督工作,今后我行要重点做好以下几个方面的工作:

一是要加快综合化经营步伐,逐步建立健全应对流动性风险的预警机制,建立流动性分析制度,提高防范流动性风险的能力,争取年内做好适应业务发展和流动性管理需要的《X银行流动性风险预防处臵方案》的修订工作,坚持依法、快速、高效稳妥应对和处臵各种流动性风险。

二是建立高效、全面的系统内资金调控反馈机制,逐步建立系统内资金预测、统计和管理体制,积极做好系统内资金调剂工作。

三是要充分利用好资金资源,积极做好短期农户贷款工作,减少期限较长公司类贷款投放,在信贷投放方向、投放量、投放时间等方面做好统筹工作,如加大农户小额信用贷款投放量,合理制定贷款期限,努力提高信贷资金的到期变现能力,多举措实现资金的优化配臵,以增强资金的效益性和流动性。

四是加强主动负债能力,加强资金组织工作力度,大力拓展中间,加大票据业务开展,吸收存款保证金等存款,从长期改变存款期限结构问题。

附件:2012年12月20日测算1104-G21、G22

X银行

2013年1月10日

范文二:商业银行流动性风险管理的调研报告 投稿:宋狯狰

商业银行流动性风险管理的调研报告

流动性风险是商业银行经营过程中最主要的风险之一,在商业银行经营过程中,流动性风险是一直存在的。流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资,即当银行流动性不足时,它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金,从而影响其盈利水平。任何一家银行如果出现流动性风险,就可能失去许多潜在的盈利机会,并且流动性风险具有联动效应,一旦流动性风险进一步加剧,极易导致存款人恐慌性地提兑存款,诱发挤兑风波,最终导致银行破产。流动性风险问题解决不好,不仅可能导致商业银行的破产清算,而且可能导致金融危机甚至整个国民经济的瘫痪。因此,如何有效管理流动性风险已成为商业银行风险管理的核心内容之一。

一、商业银行流动性风险的成因及管理的基本内容

引起商业银行流动性风险的因素众多,包括银行资产与负债在量与期限结构上的不匹配、资本金不足、盈利水平低下、资金备付率不足、客户周期性资金需求变动、经济周期的影响、利率变动、中央银行货币政策变动、以及其他突发性因素等等。商业银行的任何一项经营活动不善都有可能最终导

致流动性风险。但是,从商业银行经营管理的特点和各因素的可控性来分析,资产负债结构不匹配是导致流动性风险的最主要最直接因素。因此,商业银行流动性风险管理的实质就是通过对其资产和负债流动性的有效管理,促进其资产负债结构的合理配置,最终将流动性风险控制在可以承受的范围内。因而,有效地度量和分析银行的流动性并保持资产、负债和表外业务的潜在流动性以及设法及时获得流动性是商业银行管理流动性风险的基本内容

二、商业银行流动性风险管理中存在的问题

(一)流动性风险管理意识淡薄。长期以来,国有商业银行承担着促进经济增长的宏观功能,有强大的国家信用支撑,因此人们总是将银行的命运与政府的支持联系在一起,认为政府会承担银行的一切风险,银行不会倒闭,也不会发生流动性危机。另外,源源不断的居民家庭储蓄存款是商业银行无流动性危机之忧的第二大原因。由于商业银行对流动性风险认识不足,风险管理还主要集中在信贷风险上,缺乏流动性风险自我控制的主动性和自觉性。

对下级银行资金需求的主动性管理不足。在决策程序的具体操作上,总行主要负责分行之间的资金调剂、参与债券市场

交易、进行同业资金拆借,以便满足下级行当日或未来较短时间内用于保证支付的资金需求,分行一般局限于上下级行之间的资金调拨。决策程序体现为下级银行“倒逼”上级银行,上级银行基本上只是被动地接受下级银行资金余缺的现实,并被动地做出反应,而没有对下级银行净融资需求进行事前度量和预测,并采取事前的防范与控制措施以及部署相应的流动性计划和安排,缺乏对下级银行资金需求的主动性管理。

(三)流动性管理指标体系有局限性。目前商业银行资产负债比例管理中,流动性评价指标主要是备付金比例、资产流动性比例和中长期贷款比例。这些指标内容比较单薄,并不能全面反映银行资产的流动性状况,更没有反映银行的融资能力。而各银行又不顾自身实际去套用、追求这几项流动性指标,扭曲了流动性管理的本质。

(四)商业银行流动性管理缺位,流动性管理发展存在诸多制约因素。银行是高负债运作的特殊企业,其负债的不确定性和硬性约束都要求银行资产具有较强的流动性,流动性管理也就成为银行经营管理的首要任务和核心目标。流动性管理具有内生性,流动性管理的主体是商业银行,而非中央银行,它产生于商业银行业务活动的内在要求。我国的流动性

管理表现出以中央银行监管为主的外生性特点。中央银行的流动性监管与商业银行自身的流动性管理在目的、方式、效果上是完全不同的。目前我国以中央银行为主体的流动性管理体制,以固定不变的流动性比例作为常规的监管方式,过分强调中央银行的监管,忽视了流动性管理的内生性,严格意义上的流动性管理在我国仍然处于缺位状态。

(五)以四大国有银行为代表的我国银行体系存在许多流动性隐患。一是资产负债结构不合理,我国商业银行资产负债比率一直居高不下,超负荷经营;二是存贷款比例较高,对于全面衡量商业银行的流动性风险,该指标存在着一定的缺陷,不能反映出存贷款在期限、质量和收付方式等方面存在差异而产生的流动性风险程度;三是中长期贷款比重过高,并且继续增加趋势明显,资金使用日益长期化;四是活期存款占各项存款的比重较高,资金来源日益短期化;五是储蓄存款占各项存款的比重呈下降趋势;六是贷款质量较差,管理水平有待提高。

三、商业银行防范和化解流动性风险的建议

(一)全面实施资产负债管理。流动性风险不是单纯的资金管理问题,而是多种问题的综合反映,因此,应当从资产负

债综合管理的角度来探讨流动性风险的防范。一是加强各级商业银行法人体制,强化经营系统调控功能;可以将银行系统内资金逐级、逐步集中,充分发挥资金管理行对于全系统内资金的调控功能,建立健全一级法人体制下的内部控制体系,规范各级银行的经营行为;建立应对流动性风险的内部决策控制、实施控制、事后监控和预警机制。二是建立高效、科学的系统内资金调控反馈机制,管理行及时根据各分支机构资金头寸情况,进行有效的资金调剂,建立起系统内资金预测、统计和分析的管理体制。三是实现各商业银行资金的优化配置。通过强化资金在各行全系统调拨,充分利用好有限的资金资源,实现资金在全系统的优化配置,以增强系统内资金的效益性和流动性。

(二)通过创新降低流动性风险。一是负债业务的创新,重点是通过主动型负债,增强负债的流动性。二是资产业务的创新,包括在逐步增加优质信贷资产比重的同时减少信贷资产总量占比,开展低风险的中、短期投资业务等。三是中间业务的创新,通过提高商业银行的化水平,完善其服务功能,大力开办各种委托代理和中间服务业务,提高资产负债的总体流动性水平。

(三)建立资金合作救助机制。一是总行(分行)资金救助机制。二是当地央行资金救助机制。三是同业资金救助机制,总行应允许二级分行与当地国有商业银行建立资金救助合

作关系,在特定的条件下允许二级分行向当地国有商业银行拆入资金解决头寸资金不足问题。

(四)优化资产配置,降低不良贷款率。首先,银行本身应提高资金运营水平,合理配置中长期贷款在银行资产中的比重,有效防范资产的流动性风险,并要鼓励金融创新,丰富金融工具和金融衍生品,鼓励提高银行提供差异化金融产品及水平,借以降低信贷资产比率,优化银行资产配置。其次,要采取有力措施建立有效的约束机制,继续完善审贷、放贷、贷后管理等业务流程,实行合理的考核及奖惩制度,成立独立的內审机构,并严格遵守相关规定,提高信贷管理水平,降低不良贷款比率,彻底走出不良、剥离、不良的恶性循环。

(五)增强风险管理的意识。风险管理是银行经营的一个永恒的主题,不能有丝毫的懈怠。为此,商业银行应加强风险防范教育,强化银行的风险意识,时刻敲响风险的警钟,牢固树立风险第一的思想,增强忧患意识,在经营中力求稳健,正确处理好安全性、流动性和盈利性的关系。在确保资金安全和正常流动的前提下,实现银行的盈利。由于流动性风险是银行其他风险的集中和最终表现, 危害甚大,银行应对此有充分的认识和警觉, 主动采取措施控制流动性风险。

(六)建立规模适当的多层次流动性储备,实现流动性与效益性的协调管理。一是面对银行间同业融资利率持续走低的局面,进一步加强市场营销,通过扩大同业融资规模,提高

资金运作收益。二是在债券市场收益率持续下降,长期利率风险凸显的情况下,为了积极防范利率风险,同时又能够消化更多的资金,要及时调整债券投资策略,合理安排债券投资期限结构,加大中、短期央行票据的投资力度。

(七)构建合理的流动性风险监管体系。国家货币当局应该根据商业银行的经营管理和市场状况,制定出科学合理的流动性监控指标体系,包括存款准备金率、不良贷款比率、流动资产比率、中长期贷款比率、行业贷款集中度等指标、并分别对不同的银行采取不同的要求。抑制经济过热带来的行业盲目扩张,以降低商业银行贷款的呆坏账风险,同时避免经济出现紧缩,使商业银行的经营呈现良性互动的局面。

范文三:村镇银行流动性风险压力测试报告 投稿:郝谰谱

村镇银行2015年第一季

度流动性压力测试报告

根据《村镇银行流动性风险管理实施办法》要求,我行认真组织了本次流动性压力测试工作,测试由资金结算部实施,现将有关情况报告如下:

本次测试以2015年3月31日数据作为基数,测试2015年T+1季度压力指标。

本次测试选用四项风险因素作为测试参数:存款逐月减少、准备金率上调、向市场融资减少、贷款逾期增加,并按照上表中所列压力情景(轻微、中度、严重)参数比例计算90日内支付能力、支付缺口率,从中分析我行流动性风险情况,揭示风险承压能力。求按计划投放以及五个风险因素共同作用这六种环境

一、综合流动性状况分析

1、基期风险指标情况

截至2014年3月31日,全行各项存款1万元, 较年初增加1万元,增幅18.22%。各项贷款1万元,较年初增加1万元,增长24.72%,存贷比例为87.19%;流动性比例54.11%;超额备付金率为1.82%。各项比例均达到监管要求。

2、压力测试情况

通过三种情景下的三项风险因素参数测试,我行90日内有一定流动性压力。

二、测试结果

(一)测试结果

1、流动性期限缺口分析

(1)资产期限结构情况:2015年3月末本行90日以内到期的资产1万元,占总资产的28.91%,其中90日内到期贷款及存放同业资金较多;次日到期的资产为1元,占总

资产的3.53%,其中存放同业款项1元,现金1万元,存放央行款项1万元; 2至7日到期资产1万元,占总资产的

4.40%,主要为同业存放及到期贷款,8至30日到期资产1万元,占总资产的3.77%,主要为到期贷款;31至90日的资产为1万元,占总资产的17.21%主要为到期可收回贷款;91日到1年的资产为1万元,占总资产的37.98%;1年以上的资产为1万元,占总资产的12.93%。

2、负债期限结构情况:2015年3月末本行次日到期的负债为1万元,占总负债的30.43%,均为活期存款;2至7日到期的负债为1万元; 31至90日到期的负债为1万元,占总负债的14.63%;91日至1年到期的负债为1万元,占总负债的67.38%;1年以上到期的负债为1万元,占总负债的9.07%。

二、评估预警

我行在存款下降情境下,不同的压力值显示显示的缺口均为负数。此数据表明我行存款减少时存在流动性缺口,且支付较为困难。但因我行2015年3月底未进行融资,所以融资下降无法在基期数据条件下,进行不同程度的压力测试,但此种情境下流动性缺口率仍为负值,故在无法融资的情况下,我行存在一定的流动性压力。

针对贷款质量下降及准备金率下调的情境,我行支付能力保持在正数且支付缺口率大于零时,即资金流入大于资金流出,表明满足资金的流动性需求。

从压力测试情况来看,我行存在一定的流动性压力。由

于本行资金进出较为活跃,金额较大,存在潜在的流动性风险更高。为了提高危机应对和处理机制,本行在日常经营过程中仍然要加强资金管理,提高长期流动性水平。

三、压力测试结论

根据压力测试结果显示,在本行目前各项资产、负债期限结构下,我行存在一定的流动性压力。因此,本行要定期进行压力测试分析,加强资产负债期限匹配的管理,提高风险防范能力,确保各项业务稳健发展。

四、压力测试指导意见

针对压力测试的结果,我行有一定支付压力和流动性风险,要从以下几方面进行改进:

1、加强企业经营管理工作,密切关注社会经济动态,加强对辖区内支付情况的持续跟踪监测,及时关注流动性风险;

2、加大存款组织力度,尤其是定期存款揽储力度,合理安排资金使用,转变增长方式、调整业务结构模式。

3、根据银监局、人民银行的监管要求,重点监管填报检测存贷比例、超额备付率、不良贷款、流动性等指标。

4、建立高效、全面的系统内资金调控反馈机制,逐步建立系统内资金预测、统计和管理体制,积极做好系统内资金调剂工作。

附件:流动性压力测试表

范文四:关于资金业务流动性风险的自查报告 投稿:董完宍

关于资金业务流动性风险的自查报告

根据XXX《转发中国银监会合作部关于农村中小金融机构资金业务流动性风险提示的通知》(XXXX发﹝2013﹞241号)要求,XXX(以下简称本行)按照自查内容认真对本行资金业务流动性风险进行自查,现将自查情况报告如下。

一、基本情况

本行现辖X个支行、X个总部营业部、X个分理处。截止2013年6月末,各项负债总额

X万元,其中:各项存款X万元,占全县市场份额为X%;各项资产总额X万元,其中:各项贷款X万元,占全县市场份额为X%;不良贷款余额X万元,占比X%;资本充足率X% ,流动性比例X%,流动性缺口率X%,核心负债依存度X%。从2013年上半年经营情况来看,各项业务发展均衡,经营状况良好,风险可控。

二、自查情况和流动性现状

(一)资金业务自查情况

截止2013年6月末,本行融出资金X亿元,其中存放国有政策性银行X亿元(X);存放

X约期存款X笔,金额X亿元。从融出资金期限来看,期限3个月内(含)X笔,金额X

亿元,期限3个月至6个月(含)X笔,金额X亿元,融出资金的期限均控制在3-6个月,业务期限搭配较为合理,报

告期内未融入资金。截止2013年6月末,本行贴现资产余额X

万元,较年初增加 X万元。1-6月份累计贴现资产借方发生额X万元,贷方发生额X万元,本行办理的票据业务均为银行承兑汇票买断式转贴现,未开展票据直贴和回购式转贴现业务。本行严格执行省联社印发的《X省农村合作金融机构银行承兑汇票业务管理暂行办法》、

《X省农村合作金融机构银行承兑汇票操作规程》和《X省农村合作金融机构贴现、转贴现及再贴现操作细则》,对票据业务纳入统一授信管理,规范办理票据业务。从近两个月票据承兑行履约情况来看,本行2013年4月到期票据4份,金额X万元;5月到期票据3份,金额X万元,承兑行接收汇票后能够及时汇划款项,无交易对手违约情况。

(二)流动性现状

本行为预防并降低由于流动性不足带来的经营风险,根据银监会《商业银行流动性风险管理指引》,于20X年X月制定了《X流动性风险防控方案》和《X流动性风险应急处置预案》(X发〔2010〕X号),进一步建立健全了资金业务流动性管理规章制度,提升了流动性风险防控能力。 截止2013年6月30日,本行各项存款余额X万元,较年初增加X万元;各项贷款余额X万元,较年初增加X万元,存贷比例为X%,流动性资产X万元,流动性负债X万元,流动性比率

X%,高于监管指标规定的≥25%,流动性缺口率X%,高于监管指标规定的≥-10%,核心负债依存度X%,高于监管指标规定的≥60%,6月30日资金头寸X

亿元,人民币超额备付金率X%。从流动性监管指标数据看,流动性比例较高,不存在流动性支付危机。

三、存在问题

目前本行流动性现状仍存在一些问题,一是流动性风险管理意识有待加强;二是缺乏相关压力测试,对自身风险抵御能力认识不足;三是存款期限结构尚待进一步优化;四是中长期贷款比重过高,且继续增加趋势明显。

四、下一步工作措施

(一)牢固树立风险理念,建立科学防范机制。牢固树立全面风险管理理念,把防范流动风险纳入日常经营管理工作中,建立动态的监测预警和风险提示机制,切实加强流动性风险防控工作,有效降低本行流动性风险。

(二)定期开展压力测试,有的放矢控制风险。本行将定期开展流动性压力测试,

根据压力测试结果及时调整资产负债结构,持有充足的高质量流动性资产用以缓冲流动性风险。同时建立有效的应急计划,并将结果用于本行各类决策过程,调整风险控制方案,确定风险控制限额,制定战略发展计划。

(三)加大组织资金力度,保持存款结构合理。本行将把组

织资金、稳定存款增长作为防控流动性风险的重要着力点,加强组织资金工作,进一步完善考核激励办法,改进服务手段,加大组织资金人员和费用的投入,通过全员参与、多方联动,建立存款平稳增长的良性机制,确保存款结构进一步优化。

(四)调整贷款期限结构,确保资产具有较强流动性。存款短期化趋势和贷款长期化趋势对资产流动性产生很大压力。本行将指导各机构按照资产负债管理的要求,根据存款期限结构合理 确定贷款期限结构,加强贷款期限管理,从严审查中长期贷款期限,控制中长期贷款增长速度,降低中长期贷款占比,使贷款期限结构与存款结构相匹配,保持资产合理的流动性,防范由于结构失衡引发的流动性风险。

范文五:开展资金业务流动性风险自查报告 投稿:黎暩暪

关于资金业务流动性风险的自查报告

XXXXX:

根据XXX《转发中国银监会合作部关于农村中小金融机构资金业务流动性风险提示的通知》(XXXX发﹝2013﹞241号)要求,XXX(以下简称本行)按照自查内容认真对本行资金业务流动性风险进行自查,现将自查情况报告如下。

一、基本情况

本行现辖X个支行、X个总部营业部、X个分理处。截止2013年6月末,各项负债总额X万元,其中:各项存款X万元,占全县市场份额为X%;各项资产总额X万元,其中:各项贷款X万元,占全县市场份额为X%;不良贷款余额X万元,占比X%;资本充足率X%,流动性比例X%,流动性缺口率X%,核心负债依存度X%。从2013年上半年经营情况来看,各项业务发展均衡,经营状况良好,风险可控。

二、自查情况和流动性现状

(一)资金业务自查情况

截止2013年6月末,本行融出资金X亿元,其中存放国有政策性银行X亿元(X);存放X约期存款X笔,金额X亿元。从融出资金期限来看,期限3个月内(含)X笔,金额X亿元,期限3个月至6个月(含)X笔,金额X亿元,融出资金的期限均控制在3-6个月,业务期限搭配较为合理,报告期内未融入资金。

截止2013年6月末,本行贴现资产余额X万元,较年初增加

X万元。1-6月份累计贴现资产借方发生额X万元,贷方发生额X万元,本行办理的票据业务均为银行承兑汇票买断式转贴现,未开展票据直贴和回购式转贴现业务。本行严格执行省联社印发的《X省农村合作金融机构银行承兑汇票业务管理暂行办法》、《X省农村合作金融机构银行承兑汇票操作规程》和《X省农村合作金融机构贴现、转贴现及再贴现操作细则》,对票据业务纳入统一授信管理,规范办理票据业务。从近两个月票据承兑行履约情况来看,本行2013年4月到期票据4份,金额X万元;5月到期票据3份,金额X万元,承兑行接收汇票后能够及时汇划款项,无交易对手违约情况。

(二)流动性现状

本行为预防并降低由于流动性不足带来的经营风险,根据银监会《商业银行流动性风险管理指引》,于20X年X月制定了《X流动性风险防控方案》和《X流动性风险应急处置预案》(X发〔2010〕X号),进一步建立健全了资金业务流动性管理规章制度,提升了流动性风险防控能力。

截止2013年6月30日,本行各项存款余额X万元,较年初增加X万元;各项贷款余额X万元,较年初增加X万元,存贷比例为X%,流动性资产X万元,流动性负债X万元,流动性比率X%,高于监管指标规定的≥25%,流动性缺口率X%,高于监管指标规定的≥-10%,核心负债依存度X%,高于监管指标规定的≥60%,6月30日资金头寸X亿元,人民币超额备付金率X%。从流动性监管指标数据看,流动性比例较高,不存在流动性支付危机。

三、存在问题

目前本行流动性现状仍存在一些问题,一是流动性风险管理意识有待加强;二是缺乏相关压力测试,对自身风险抵御能力认识不足;三是存款期限结构尚待进一步优化;四是中长期贷款比重过高,且继续增加趋势明显。

四、下一步工作措施

(一)牢固树立风险理念,建立科学防范机制。牢固树立全面风险管理理念,把防范流动性风险纳入日常经营管理工作中,建立动态的监测预警和风险提示机制,切实加强流动性风险防控工作,有效降低本行流动性风险。

(二)定期开展压力测试,有的放矢控制风险。本行将定期开展流动性压力测试,根据压力测试结果及时调整资产负债结构,持有充足的高质量流动性资产用以缓冲流动性风险。同时建立有效的应急计划,并将结果用于本行各类决策过程,调整风险控制方案,确定风险控制限额,制定战略发展计划。

(三)加大组织资金力度,保持存款结构合理。本行将把组织资金、稳定存款增长作为防控流动性风险的重要着力点,加强组织资金工作,进一步完善考核激励办法,改进服务手段,加大组织资金人员和费用的投入,通过全员参与、多方联动,建立存款平稳增长的良性机制,确保存款结构进一步优化。

(四)调整贷款期限结构,确保资产具有较强流动性。存款短期化趋势和贷款长期化趋势对资产流动性产生很大压力。本行将指导各机构按照资产负债管理的要求,根据存款期限结构合理

确定贷款期限结构,加强贷款期限管理,从严审查中长期贷款期限,控制中长期贷款增长速度,降低中长期贷款占比,使贷款期限结构与存款结构相匹配,保持资产合理的流动性,防范由于结构失衡引发的流动性风险。

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2013年X月X日

范文六:流动性风险压力测试报告新 投稿:余馫馬

北都农商行

流动性风险压力测试报告

大同银监分局:

为了帮助各级监管机构了解和掌握我行流动性压力测试的现状和存在的问题,根据《中国银监会办公厅关于开展流动性压力测试的通知》及贵局有关要求,我行认真组织了本次压力测试工作及流动性风险自查工作,测试由资金营运部会同风险管理部、财务部、统计信息部共同进行,并且严格执行保密制度,现将有关情况报告如下:

一、压力测试基本情况

我行于2012年改制农商行以来,各项经营指标严格按照银监会制定的农村金融机构相关指标要求,加强检测控制。此次流定性风险压力测试以1104表中G21 、G22、G0105表作为参考取数标准,以2013年 6月30日数据作为基数,测试当期压力指标。

(一)压力测试范围与假设

本次压力范围为全行所有业务层面,测试币种为人民币,测试数据为2013年6月30日,压力测试假设为金融环境恶化或突发事件出现导致流动性不足或资不抵债的情形出现时,我行的反应和应对能力。

(二)压力测试状况

1、测试数据情况 按照 1104 口径,2013年 6月份30日,我行存贷比例为57.32%,超额备付率为

6.91%,流动性比例为31.34% 。

2、假设一:严重假设条件下(高压力测试),本区发生较为严重的经济危机或其他公共危机,客户取现现象比较严重,此种情况下30日内到期的流动资产为544016万元,30日内到期的流动性负债825157万元,流动性缺口-281141万元,流动性缺口51.67%率,低于一般检测值大于-10%的规定,在此种情况下存在严重的流动性风险。

假设二、在中度假设条件下(中度压力测试),30天内到期的流动资产为544016万元,30天内到期流动负债主要有存款构成,我行存款波动概率臵信区间为[-20%,+20%],因此在实际发生的较坏情况是存款在2013年6月30日的基础上突然减少20亿元(本区内出现较为严重的经济危机,客户取现,发生较严重的挤兑),假设20亿元全部为活期存款,构成流动性负债,在其他条件不变的情况下,30天内到期的流动资产为544016万元,30天内到期的流动负债为825157-200000=625157万元,因此此时的流动性缺口为-81141万元,流动性缺口率为-14.91%小于-10%的检测值,但大于-20%,处于警告区域,存在较为严重

的流动性风险。

假设三,在轻度假设条件下(轻度压力测试,正常条件下),90天内到期的流动资产为544016万元,90天内到期的流动负债为825157*50%=412579万元(按照国内外惯例活期存款中大约有50%左右的存款为核心负债,即稳定性负债,只有另外50%为波动性负债),因此此时的流动性缺口为131437万元,流动性缺口率为24.16%大于-10%的检测值。

(三)总体流动性状况分析

截至2013年 6月30日, 全行各项存款1150509万元, 较年初下降88173万元;各项贷款659542万元,较年初增加86017万元(其中转贴较年初增加54702万元);存贷比例为57.32%. 按照测算表测算情况看,我行流动性比例为31.34%,流动性比例较高,不存在存在支付压力。测算表及监测表的数据显示,因到期应付债务额度正常,可用资金宽裕,不存在流动性支付危机。但是我行存款今年未增长,存款期限结构不太合理,活期存款占比较高,值得关注,可能会对我行流动性造成影响。

二、流动性风险应对措施

从压力测试情况看,6月30日,全行将面临一定支付压力和流动性风险,流动性缺口率在中度和重

度压力测试下存在较为严重的流动性缺口风险。因此全行将积极做好各方面工作:

一是加强企业经营管理工作,密切关注社会经济动态,加强对辖区内支付情况的持续跟踪监测,及时关注流动性风险;

二是加大存款组织力度,尤其是三个月以上定期存款揽储力度,合理安排资金使用,以商行改制为契机,更加重视转变增长方式、调整业务结构模式;

三是按照中国银监会关于1104报送中相关指标,按月填报检测存贷比例、超额备付率、不良贷款、流动性分析等报表,并根据 1104 非现场监管G21 及 G22 表的填报要求,按月对流动性进行汇总预测,并安排专人对资金调剂、头寸匡算、紧急再贷款等方面统筹安排,落实部署,化解支付风险。

三、下一步工作打算

经过此次流动性压力测试和流动性风险自查,督促我社做好流动性指标的考核监督工作,今后我行要重点做好以下几个方面的工作:

一是要加快综合化经营步伐,逐步建立健全应对流动性风险的预警机制,建立流动性分析制度,提高防范流动性风险的能力,坚持依法、快速、高效稳妥应对和处臵各种流动性风险。

二是建立高效、全面的系统内资金调控反馈机制,逐步建立系统内资金预测、统计和管理体制,积极做好系统内资金调剂工作。

三是要充分利用好资金资源,积极做好贷款投放工作,减少期限较长贷款投放,在信贷投放方向、投放量、投放时间等方面做好统筹工作,如加大农户小额信用贷款投放量,合理制定贷款期限,努力提高信贷资金的到期变现能力,多举措实现资金的优化配臵,以增强资金的效益性和流动性。

四是加强主动负债能力,加强资金组织工作力度,吸收3月以上资金存款,从长期改变存款期限结构问题。

范文七:流动性风险压力测试报告 投稿:周濁濂

村镇银行2015年第一季

度流动性压力测试报告

根据《村镇银行流动性风险管理实施办法》要求,我行认真组织了本次流动性压力测试工作,测试由资金结算部实施,现将有关情况报告如下:

本次测试以2015年3月31日数据作为基数,测试2015年T+1季度压力指标。

情景压力组合参数设置表

本次测试选用四项风险因素作为测试参数:存款逐月减少、准备金率上调、向市场融资减少、贷款逾期增加,并按照上表中所列压力情景(轻微、中度、严重)参数比例计算90日内支付能力、支付缺口率,从中分析我行流动性风险情况,揭示风险承压能力。求按计划投放以及五个风险因素共同作用这六种环境

一、综合流动性状况分析

1、基期风险指标情况

截至2014年3月31日,全行各项存款1万元, 较年初增加1万元,增幅18.22%。各项贷款1万元,较年初增加1万元,增长24.72%,存贷比例为87.19%;流动性比例54.11%;超额备付金率为1.82%。各项比例均达到监管要求。

2、压力测试情况

通过三种情景下的三项风险因素参数测试,我行90日内有一定流动性压力。

不同压力条件下支付缺口率

二、测试结果

(一)测试结果

1、流动性期限缺口分析

(1)资产期限结构情况:2015年3月末本行90日以内到期的资产1万元,占总资产的28.91%,其中90日内到期贷款及存放同业资金较多;次日到期的资产为1元,占总资产的3.53%,其中存放同业款项1元,现金1万元,存放央

行款项1万元; 2至7日到期资产1万元,占总资产的4.40%,主要为同业存放及到期贷款,8至30日到期资产1万元,占总资产的3.77%,主要为到期贷款;31至90日的资产为1万元,占总资产的17.21%主要为到期可收回贷款;91日到1年的资产为1万元,占总资产的37.98%;1年以上的资产为1万元,占总资产的12.93%。

2、负债期限结构情况:2015年3月末本行次日到期的负债为1万元,占总负债的30.43%,均为活期存款;2至7日到期的负债为1万元; 31至90日到期的负债为1万元,占总负债的14.63%;91日至1年到期的负债为1万元,占总负债的67.38%;1年以上到期的负债为1万元,占总负债的9.07%。

二、评估预警

我行在存款下降情境下,不同的压力值显示显示的缺口均为负数。此数据表明我行存款减少时存在流动性缺口,且支付较为困难。但因我行2015年3月底未进行融资,所以融资下降无法在基期数据条件下,进行不同程度的压力测试,但此种情境下流动性缺口率仍为负值,故在无法融资的情况下,我行存在一定的流动性压力。

针对贷款质量下降及准备金率下调的情境,我行支付能力保持在正数且支付缺口率大于零时,即资金流入大于资金流出,表明满足资金的流动性需求。

从压力测试情况来看,我行存在一定的流动性压力。由于本行资金进出较为活跃,金额较大,存在潜在的流动性风

险更高。为了提高危机应对和处理机制,本行在日常经营过程中仍然要加强资金管理,提高长期流动性水平。

三、压力测试结论

根据压力测试结果显示,在本行目前各项资产、负债期限结构下,我行存在一定的流动性压力。因此,本行要定期进行压力测试分析,加强资产负债期限匹配的管理,提高风险防范能力,确保各项业务稳健发展。

四、压力测试指导意见

针对压力测试的结果,我行有一定支付压力和流动性风险,要从以下几方面进行改进:

1、加强企业经营管理工作,密切关注社会经济动态,加强对辖区内支付情况的持续跟踪监测,及时关注流动性风险;

2、加大存款组织力度,尤其是定期存款揽储力度,合理安排资金使用,转变增长方式、调整业务结构模式。

3、根据银监局、人民银行的监管要求,重点监管填报检测存贷比例、超额备付率、不良贷款、流动性等指标。

4、建立高效、全面的系统内资金调控反馈机制,逐步建立系统内资金预测、统计和管理体制,积极做好系统内资金调剂工作。

附件:流动性压力测试表

范文八:龙磁科技流动性风险偏高 投稿:顾噆噇

龙磁科技的流动比率和速动比率都明显低于可比上市公司,且公司严重暴露于汇率风险之中。

  4月1日,安徽龙磁科技股份有限公司(下称“龙磁科技”)进入证监会预披露名单,公司主要从事永磁铁氧体新型功能材料的研发、生产和销售,高性能湿压磁瓦是其主要产品。

  本次IPO,龙磁科技拟募集资金2.3亿元,78%用于年产8000吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦项目,22%用于补充营运资金。

  尽管招股书认为,随着公司业务规模扩大、盈利能力提升,偿债能力进一步增强,不存在重大偿债风险,但《证券市场周刊》记者发现,龙磁科技的偿债能力较差,流动性风险明显偏高。

  2013-2015年,龙磁科技的负债主要为流动负债,占负债总额的比重分别为95.68%、89.98%和89.40%。其中,短期借款和应付账款占比较高,两者合计占比分别为82.12%、71.41%和81.12%。

  龙磁科技的流动比率、速动比率均远低于竞争对手,2015年分别只有1.03和0.54,而招股书所列竞争对手横店东磁(002056.SZ)2014年依次为3.08和2.49,江粉磁材(002600.SZ)2014年分别为1.21和0.93。

  然而,龙磁科技的应收账款与存货在流动资产中比重却比较高,两者合计占比2015年达85.89%,其中,存货占比47.42%、应收账款占比38.47%。与此相对应的是,货币资金在流动资产中的比重仅为8.29%.

  这直接导致最能反映龙磁科技直接偿付能力的现金覆盖比率非常低,2012-2014年依次为0.06、0.05、0.13,2015年降至0.09。横店东磁与江粉磁材却远高于此,2015年分别为0.52和0.43。

  即便是仅与在创业板上市的磁性材料企业对比,龙磁科技上述三项反映偿债能力的指标也远远落后。2015年,在创业板上市的正海磁材(300224.SZ)流动比率、速动比率、现金比率依次为2.67、2.15、1.18。

  货币资金不足,龙磁科技的筹资能力也受到了限制。有形资产在总资产中比重偏低,2015年有所上升后也只有42%。根据招股书,随着业务规模不断扩大,公司营运资金需求持续增加,目前适宜作为抵押物的主要固定资产已用于借款,以新债还旧债的难度较大。

  截至2015年12月31日,公司及下属子公司的部分房产、土地及部分机器设备等资产已用于抵押。招股书指出,公司若不能按约定偿还相关借款或采取该等机构认同的其他债权保障措施,则债权方有权按照国家有关法律法规的规定对相关资产进行处置,从而有可能影响公司生产经营活动的正常进行。

  偿债能力偏弱的背后是较低的应收账款周转率与存货周转率。2013-2015年,龙磁科技的存货周转率依次为1.97、2.39、2.27,应收账款周转率依次为4.28、4.15、3.95,均大幅低于竞争对手与行业整体水平。

  与此相对应的是,龙磁科技的存货周转天数与应收账款周转天数远高于行业整体水平,2015年,龙磁科技存货与应收账款周转天数依次为156天、87天。综合来看,龙磁科技的营业周期过长,2015年达244天,几乎是磁性材料板块总体水平的2倍。

  此外,龙磁科技还面临较大的汇率波动风险。报告期内,龙磁科技外销收入在主营业务收入中的占比均在54%以上。以2015年为例,外销合计占比54.94%,其中欧美地区占比为33.59%、亚太地区占比为21.34%。汇率变化会对公司的外币资产、负债及利润情况产生一定影响。因汇率变化,2013年、2014年,龙磁科技的汇兑损失分别为202.36万元、216.39万元,占财务费用的比例为15.67%、14.39%,占利润总额的比例分别为11.72%、8.10%,2015年汇兑收益则为264万元,占财务费用和利润总额的比例分别为33.88%和7.22%。

范文九:2016—2017年最新商业银行流动性风险管理分析报告 投稿:龚鈍鈎

商业银行流动性风险管理分析报告

1.1商业银行流动性现状

2007年美国次贷危机的出现到2008年的世界经济危机的爆发,对现代商业银行的冲击和影响无疑是巨大的。美国次贷危机已经从简单的信贷危机演变为波及面更广、涉及主体更多的“次级债风爆”。这次危机对那些国际上实力雄厚和管理先进的大型金融机构也带来了很大的冲击,如花旗银行等这样的金融巨擘也同样未能幸免。截至目前美国已经有超过39家银行倒闭,并且银行倒闭潮已蔓延到欧洲。而流动性作为影响商业银行经营的主要风险之一,次贷危机使得本身宽松的资金环境突然收紧,商业银行的流动性风险迅速显现。流动性风险又成了商业银行,其他金融机构和中央银行面前的重大难题。

据统计,美国存款机构的非借入储备总量由2007年的271.17亿美元迅速下降到2008年4月的-919.4亿美元1。美联储通过再贴现和定期拍卖短期内为市场紧急注入了1354亿美金的资金,才使

得恐慌的市场情绪得以暂时稳定。作为世界经济重要组成部分的中国,人民银行坚定的推行从紧的货币政策,大幅度的提高存款准备金。这项猛烈的货币政策工具的使用,使得各商业银行过剩的流动性骤然消失,流动性风险日益加重。

流动性问题一直是次贷危机爆发以来最为主要的市场压力。面临市场的流动性紧张,各国政府已经采取了多项措施。但第二波金融危机仍有可能发生。届时,国际金融市场还将持续动荡,由实体经济衰退带来的工业贷款、个人信用贷款违约率会飙升,未来还会有众多中小银行破产、大量的对冲基金关闭。另有加拿大皇家银行旗下的资本市场公司预计,未来3到5年内,还将有1,000多家美国银行倒闭。也就是说,未来数年内每8家美国银行中就将有一家倒闭。

虽然目前世界各大资本主义国家的商业银行面临着巨大的困境,中国的商业银行同样也面临着艰巨的挑战。幸运的是,国内的流动性也随着央行下调存款准备金率而得到缓解。同时在中国的金融机构中,虽然中国银行、工商银行、交通银行、建设银行、

招商银行和中信银行等6家金融机构购买了部分次级按揭贷款,但由于我国国内监管部门对金融机构从事境外信用衍生品交易管制仍然比较严格,这些银行的投资规模并不大。据美国金融机构估计,这6家银行次级债亏损共约49亿元人民币。这些银行的管理层也表示,由于涉及次贷危机的资金金额比重较小,带来的损失对公司整体运营而言,影响非常轻微。同时,我国的商业银行早在几年前就实行了体制的改革,在金融机构的帮助下剥离了巨额的不良资产、不良贷款和呆账坏账,大大减轻了流动性风险对银行日常运营带来的不利影响,提升了市场的竞争力。在面对经济危机时,政府的应对措施得当,一系列的政策把金融危机对广大老百姓日常生活的影响降到了最低,所以并没有出现恐慌性的挤兑和对金融市场不利的征兆,进而商业银行的流动性也并没有发生太大的问题。

图1-1存款准备金率的变动

1.2管理流动性风险的重要性

范文十:流动性风险管理 投稿:于撊撋

流动性风险管理

摘 要:流动性风险是迄今为止尚未解决的难题之一,国际金融危机事件频频发生的现状和中国加入世贸组织后面临来自国际银行业的冲击,均要求国有商业银行必须正视流动性风险问题并且尽快提高风险识别和控制能力。本文主要总结流动性风险产生的原因,从巴塞尔委员会提出的两大流动性监管指标入手对我国未来商业银行流动性风险的管理提出了一些建议。

关键词:流动性风险;监管指标;管理

随着金融危机的发生,人们越来越意识到金融业流动性风险管理的重要性。2009年9月,中国银监会发布了《商业银行流动性风险管理指引》。12月,巴塞尔委员会公布了《流动性风险的测量、标准和监控的国际框架--咨询文件》。

流动性风险是商业银行最主要的风险之一,流动性问题虽然不经常遇到,但一旦遇到,就是极其危险的。流动性问题解决的不好,就可能引发流动性支付危机。

一、流动性风险内涵

所谓流动性是指银行在不发生不可接受的损失的前提下,获取新增资产和支付到期负债所需资金的能力。它包含两个方面的含义:资产的流动性,指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力;负债的流动性,指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。

二、流动性风险产生的原因

流动性风险与市场风险、操作风险、信用风险相比,成因更加复

杂,通常被看成一种综合性的风险。流动性风险的产生除了因为银行自身流动性管理的缺陷以外,市场风险、操作风险和信用风险等的管理缺陷也会导致商业银行流动性不足。

目前我国虽然整体上尚未出现流动性危机,但潜在的流动性风险是大量存在的。在经营管理过程中资产和负债的期限错配是造成流动性缺口的主要原因。

经济环境的变化也是影响流动性风险的一个原因。

1、利率变化对流动性风险的影响

利率市场化后,商业银行的存贷利率对市场利率变动的敏感性大大增加。(1)从流动性需求方面来看,当预期利率上升时,商业银行的存款额会呈上升趋势,而贷款需求则减少,银行一般不会产生流动性问题。反之,流动性大大降低。(2)从流动性供给方面来看:当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,利率下降会减弱银行的流动性;反之,利率下降,流动性增加。

2、资本市场的发达程度会影响到流动性风险的大小

资本市场越发达,流动性风险也就越大,在遭遇流动性不足时筹集资金的方式也就越多。

3、宏观经济形势对流动性风险的影响

经济繁荣时,国民生产总值增长速度加快,资金来源增加,意味着商业银行可能面临一个良好的供给市场;同时企业的开工率高、失业率降低,社会投资需求增加,市场对资金的需求上升,使得商业银行有一个强劲的需求市场,流动性风险在一定程度得以降低。

反之,在经济衰退时,商业银行的存款总额和贷款总额都迅速下降,并可能出现大量的不良资产,商业银行流动性风险急剧上升。 此外,内部控制制度的不健全也是造成流动性风险的一个重要原因。我国商业银行内控制度不健全集中表现在内控制度的执行缺乏制度上的保证,导致许多内控制度实施不力。

三、巴塞尔委员会提出两大流动性监管指标,分别从短期和长期角度进行流动性管理

1、流动性覆盖率

流动性覆盖率用来确定在监管部门设定的短期严重压力情景下,一个机构所持有的无变现障碍的、优质的流动性资产的数量,以便应对此种情景下的资金净流出,标准不低于100% 。

流动性覆盖率(lcr)=高质量流动性资产?魑蠢?0天资金净流出 高质量流动性资产包括现金、中央银行的准备金、同业存款和一些特殊的可交易证券,比如政府债券、央行债券、主权国家和地区、央行、非中央政府所有的公共部门实体(pses)、国际清算银行、国际货币基金组织、欧洲委员会等发行的可交易证券和某些aa级以上的公司债券、担保债券等。

净现金流出是指在一定时间范围内的设定压力情景下,累计的预期现金流出量减去累计的预期现金流入量(即在测算期的压力情景下,净累计流动性缺口)。累计预期现金流出量是各类负债项目余额与预设的流失率百分比的乘积,再加上表外承诺与预设的提取比例的乘积。累计的预期现金流入量是应收账款与压力情景下的预期

流入量百分比的乘积。现金流出的主要种类有零售存款的流失、无担保批发融资的流失、担保融资的流失和其他一些与经营成本相关的现金流出。现金流入的主要种类有零售流入、批发流入、逆回购和担保贷款、信贷额度和其他现金流入。

2、净稳定资金比率

净稳定资金比率衡量的是银行可用的稳定资金与所需的稳定资金之比,该指标的标准是大于100%。

净稳定资金比率=可用的稳定资金?饕滴袼璧奈榷ㄗ式?

其中”稳定资金”是指在持续存在的压力情景下,在1年内能够保持稳定的权益类和负债类资金来源。可用的稳定资金是以下几项的总和:资本;期限超过1年的优先股;有效期限在1年或1年以上的债务;”稳定”的无确定到期日的存款和/或期限小于1年但在银行出现极端压力事件时仍不会被取走的定期存款。

业务所需的稳定资金(rsf)是通过对银行的资产、表外风险暴露以及其他部分业务的流动性风险基本特征进行计算的。稳定资金总量等于银行持有的资产价值与该类资产特定的稳定资金需求(rsf)系数的乘积,再加上表外业务(或潜在流动性风险暴露)与其相应rsf系数的乘积。

四、未来我国银行加强流动性风险管理的发展方向

我国决定于2013年底和2016年底前分别达到流动性覆盖率和净稳定融资比例的监管要求。根据银监会流动性指引的要求,结合我国商业银行实际,我国加强流动性风险管理应采取的措施有:

1、加大政府政策引导,建立一个良好、稳健的市场环境

减少各级政府对于银行的不适当的干预,使银行能够市场化的运营。这是我国商业银行能够有效的经营的前提。

2、强化银行风险管理意识

长期以来,我国大型国有银行对流动性认识不足,公众都认为银行是属于国家的,国家会对银行发生的问题给予处理,因此不会发生破产危机。此外我国居民的生活消费模式也是一重要原因,我国消费小于投资,绝大多数居民都将资金存入银行,使得银行有很大的资金流。随着我国四大国有银行的改制,我们对于银行流动性风险的重要性要有足够的认识。

3、强化中央银行、银监会的流动性风险监管的力度

确立流动性监管的一系列措施。监管部门应该定期对银行内部流动性风险进行评估,判断银行在面对流动性紧张时是否有足够的抵抗能力,对于发现的问题及时予以干预,同时保证信息的公开透明。

4、商业银行应当建立一套完整的流动性风险管理体系

建立一套科学的流动性风险识别、计量、检测和控制体系,并设立专门的流动性管理部门。首先要建立流动性预警检测体系,以便在日常的管理中及时发现风险。其次要实行经常性的流动性风险压力测试,并依此建立流动性风险的处置方案,如设立高效可行的应急融资计划,提高避险能力。

5、发展完善稳健的资本市场

流动性的内涵要求银行把握资金的需求和供给。这不仅要求银行

提高资金的利用率,而且要求银行有一个高效的获取外部资金的能力,如通过同业拆借、证券回购、央行再贷款、金融市场融资等方式获得资金。完善的资本市场有利于银行拓宽外部融资渠道。 参考文献:

[1]银行机构流动性管理的稳健操作做法,巴塞尔委员会,2000

[2]杨海君,刘志雄.侯曼霞.利率市场化和商业银行流动性风险的防范[j].华北水利水电学院学报:社会科学版,2002,(1).

[3]consultative document- international framework for liquidity risk measurement,standard and monitoring,巴塞尔委员会,2009

[4]中国银监会关于印发《商业银行流动性风险管理指引》的通知.银监发[2009]87号,[2009-9-28]

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